PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AOA с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AOA и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOA и UPAR


2026 (YTD)2025202420232022
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
-0.59%19.59%13.55%18.27%-16.60%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.72%23.87%-2.26%5.73%-30.30%

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.


AOA

1 день
0.61%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.69%

UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Aggressive Allocation ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Сравнение комиссий AOA и UPAR

AOA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.


Доходность на риск

AOA vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7979
Ранг коэф-та Мартина

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AOAUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.81

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.95

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

6.88

+1.95

AOA vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AOAUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.08

+0.73

Корреляция

Корреляция между AOA и UPAR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и UPAR

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности UPAR в 2.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
1.94%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOA и UPAR

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и UPAR.


Загрузка...

Показатели просадок


AOAUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-39.00%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-11.21%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-7.71%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-22.47%

+18.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.17%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и UPAR

Текущая волатильность для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 5.28%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AOAUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.40%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

10.59%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

15.83%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

18.16%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

18.16%

-4.65%