Сравнение AOA с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
AOA и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOA и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOA и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.35% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -4.77% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции IYLD по среднегодовой доходности: 9.71% против 4.06% соответственно.
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
IYLD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и IYLD
AOA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
AOA vs. IYLD — Ранг доходности на риск
AOA
IYLD
Сравнение AOA c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOA | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.00 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.74 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.91 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 10.88 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.00 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.43 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AOA и IYLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и IYLD
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности IYLD в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.64% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и IYLD
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -30.23% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -4.63% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -22.57% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -30.23% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -3.02% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -4.58% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.24% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и IYLD
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 2.72% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 4.55% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 6.80% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 7.83% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 9.56% | +3.95% |