PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOA с IAGG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).

AOA и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AOA и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOA и IAGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		-0.73%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.23%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции IAGG по среднегодовой доходности: 9.71% против 2.21% соответственно.

AOA

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
1.53%
1 год
18.01%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.94%
10 лет*
9.71%

IAGG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.14%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.11%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Aggressive Allocation ETF

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX
Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND

Сравнение комиссий AOA и IAGG

AOA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

AOA vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOAIAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.68

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.36

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

5.68

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOA vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAGG равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOAIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.19

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.22

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.55

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.61

+0.04

Корреляция

Корреляция между AOA и IAGG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и IAGG

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности IAGG в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.26%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.69%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок AOA и IAGG

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и IAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

AOAIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-13.88%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-2.32%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-13.57%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

-13.88%

-14.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-1.65%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-2.87%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.55%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и IAGG

iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOAIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

1.47%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

1.91%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

2.61%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

4.47%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

4.03%

+9.48%