Сравнение AOA с CLSM
AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and CLSM (ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past 5 years, AOA returned 9.16%/yr vs 3.55%/yr for CLSM. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AOA charges 0.15%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности AOA и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 17.92%.
AOA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.40%
- Всё время*
- 10.57%
CLSM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 17.92%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.35M | $10.64M | $10.47M | |
| $151.13K | $524.40K | $331.03K |
Сравнение доходности по годам AOA и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 11.69% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 3.48% |
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 17.92% | 15.32% | 1.87% | 3.78% | -23.23% | 8.22% |
Correlation
The correlation between AOA and CLSM is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between AOA and CLSM shifts across timeframes, from 0.72 (5 years) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOA vs. CLSM — Ранг доходности на риск
AOA
CLSM
Сравнение AOA c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOA | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.17 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 9.98 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOA и CLSM
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, примерно равная максимальной просадке CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOA | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -27.77% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.50% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | -14.60% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -27.77% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.48% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -16.06% | +12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.69% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и CLSM
Текущая волатильность для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 3.36%, в то время как у ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOA | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 5.10% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 12.75% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 14.82% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 12.82% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 12.80% | +0.71% |
Сравнение комиссий AOA и CLSM
AOA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и CLSM
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности CLSM в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.76% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOA and CLSM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSM has higher volatility (5.10%) compared to AOA (3.36%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs CLSM's -27.77%.
On 5-year performance, AOA leads with 9.16% vs 3.55% for CLSM. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AOA has performed better with a 9.16% return vs 3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
AOA has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.76% for CLSM.
AOA is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index, while CLSM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and Cabana. Their fees differ too: 0.15% for AOA and 0.82% for CLSM.
AOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOA и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор