PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOA с BAMY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

AOA и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AOA и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOA и BAMY

2026 (YTD)202520242023
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		-0.73%19.59%13.55%9.83%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.27%.

AOA

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
1.53%
1 год
18.01%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.94%
10 лет*
9.71%

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий AOA и BAMY

AOA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

AOA vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOABAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.88

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.75

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.78

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

15.13

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOA vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOABAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.88

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.86

-1.21

Корреляция

Корреляция между AOA и BAMY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и BAMY

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности BAMY в 8.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.26%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOA и BAMY

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

AOABAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-6.03%

-22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-4.60%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-1.23%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-0.54%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.85%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и BAMY

iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOABAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

2.01%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

3.54%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

6.77%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

6.15%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

6.15%

+7.36%