Сравнение ANGL с HYZD
ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds - ANGL tracks the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index while HYZD tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ANGL returned 6.26%/yr vs 5.65%/yr for HYZD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ANGL charges 0.35%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.
Доходность
Сравнение доходности ANGL и HYZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANGL показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции ANGL превзошли акции HYZD по среднегодовой доходности: 6.26% против 5.65% соответственно.
ANGL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 6.26%
HYZD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам ANGL и HYZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 2.11% | 9.04% | 6.06% | 12.52% | -14.26% | 6.84% | 13.20% | 18.06% | -5.84% | 9.71% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 2.72% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | -2.35% | 6.27% | -0.63% | 9.17% | -2.21% | 6.32% |
Correlation
The correlation between ANGL and HYZD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | 0.41 |
The correlation between ANGL and HYZD shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANGL vs. HYZD — Ранг доходности на риск
ANGL
HYZD
Сравнение ANGL c HYZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANGL | HYZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.48 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.73 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 15.97 | -8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANGL и HYZD
Максимальная просадка ANGL за все время составила -29.31%, что больше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и HYZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANGL | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.31% | -25.66% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -1.91% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.48% | -5.85% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | -8.97% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | -25.66% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -2.19% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.45% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANGL и HYZD
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) имеют волатильность 1.16% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANGL | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.12% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 2.44% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 3.04% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 6.71% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 8.54% | +0.72% |
Сравнение комиссий ANGL и HYZD
ANGL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYZD в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANGL и HYZD
Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности HYZD в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.34% | 6.20% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.34% | 5.81% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 5.88% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
Часто задаваемые вопросы
ANGL and HYZD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANGL has higher volatility (1.16%) compared to HYZD (1.12%). In terms of maximum drawdown, ANGL dropped -29.31% vs HYZD's -25.66%.
On 10-year performance, ANGL leads with 6.26% vs 5.65% for HYZD. On fees, ANGL is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ANGL has performed better with a 6.26% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ANGL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.
ANGL has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 5.88% for HYZD.
ANGL tracks BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index, while HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for ANGL and 0.43% for HYZD.
HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANGL и HYZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор