PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGL с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANGL с BSJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - ANGL tracks the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index while BSJR tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ANGL returned 3.48%/yr vs 3.40%/yr for BSJR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ANGL charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.

Доходность

Сравнение доходности ANGL и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANGL показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у BSJR с доходностью 1.27%.

ANGL

1 день
0.21%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.92%
1 год
8.04%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.48%
10 лет*
6.28%

BSJR

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.78%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANGL и BSJR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.76%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%3.14%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.27%7.41%7.15%11.91%-11.35%3.60%5.69%3.00%

Correlation

The correlation between ANGL and BSJR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.83

The correlation between ANGL and BSJR shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ANGL и BSJR

Секторы
ANGL
BSJR

Финансовые услуги

100.0%
13.8%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

2.7%

Промышленность

-

10.3%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Финансовые услуги

ANGL
100.0%
BSJR
13.8%

Сырьевые материалы

ANGL

-

BSJR
1.6%

Коммуникационные услуги

ANGL

-

BSJR
6.0%

Потребительский циклический сектор

ANGL

-

BSJR
11.2%

Потребительский защитный сектор

ANGL

-

BSJR
1.8%

Энергетика

ANGL

-

BSJR
4.3%

Здравоохранение

ANGL

-

BSJR
2.7%

Промышленность

ANGL

-

BSJR
10.3%

Недвижимость

ANGL

-

BSJR
4.2%

Технологии

ANGL

-

BSJR
1.6%

Коммунальные услуги

ANGL

-

BSJR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSB
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP

Доходность на риск

ANGL vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGL c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANGLBSJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.27

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.51

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

4.13

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

19.06

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANGL vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJR равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANGLBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.27

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.43

+0.31

Просадки

Сравнение просадок ANGL и BSJR

Максимальная просадка ANGL за все время составила -29.31%, что больше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и BSJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANGLBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.31%

-22.58%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-1.16%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.48%

-3.15%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-16.37%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.11%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.25%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.25%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и BSJR

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что ANGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANGLBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.59%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

1.45%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

2.12%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

6.73%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

9.36%

-0.08%

Сравнение комиссий ANGL и BSJR

ANGL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и BSJR

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности BSJR в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.36%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.74%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ANGL and BSJR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANGL has higher volatility (1.36%) compared to BSJR (0.59%). In terms of maximum drawdown, ANGL dropped -29.31% vs BSJR's -22.58%.

On 5-year performance, ANGL leads with 3.48% vs 3.40% for BSJR. On fees, ANGL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BSJR has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ANGL has performed better with a 3.48% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANGL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJR.

ANGL has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 5.74% for BSJR.

ANGL tracks BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index, while BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for ANGL and 0.42% for BSJR.

BSJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANGL и BSJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор