Сравнение ANGL с GRNB
ANGL (VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF) and GRNB (VanEck Green Bond ETF) are both exchange-traded funds - ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index, while GRNB is a Global Bonds fund tracking the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ANGL returned 3.09%/yr vs 0.63%/yr for GRNB. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ANGL charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for GRNB.
Доходность
Сравнение доходности ANGL и GRNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANGL показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у GRNB с доходностью 0.62%.
ANGL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 5.83%
- Всё время*
- 6.81%
GRNB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.12M | $23.27M | $20.11M | |
| $644.22K | $854.35K | $708.91K |
Сравнение доходности по годам ANGL и GRNB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 2.53% | 9.04% | 6.06% | 12.52% | -14.26% | 6.84% | 13.20% | 18.06% | -5.84% | 6.11% |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 0.62% | 7.09% | 3.31% | 7.08% | -11.93% | -2.36% | 7.98% | 5.40% | -4.07% | 9.87% |
Correlation
The correlation between ANGL and GRNB is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2017 г. | 0.41 |
Over the past year, ANGL and GRNB have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANGL vs. GRNB — Ранг доходности на риск
ANGL
GRNB
Сравнение ANGL c GRNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и VanEck Green Bond ETF (GRNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANGL | GRNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.06 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 3.81 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANGL и GRNB
Максимальная просадка ANGL за все время составила -29.31%, что больше максимальной просадки GRNB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и GRNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANGL | GRNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.31% | -18.08% | -11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -2.51% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.48% | -3.56% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | -17.82% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.43% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -4.50% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.69% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANGL и GRNB
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с VanEck Green Bond ETF (GRNB) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что ANGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANGL | GRNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.93% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 2.56% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 2.99% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 4.91% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 4.85% | +4.38% |
Сравнение комиссий ANGL и GRNB
ANGL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GRNB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANGL и GRNB
Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности GRNB в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.52% | 6.20% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.34% | 5.81% |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.41% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ANGL and GRNB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANGL has higher volatility (1.05%) compared to GRNB (0.93%). In terms of maximum drawdown, ANGL dropped -29.31% vs GRNB's -18.08%.
On 5-year performance, ANGL leads with 3.09% vs 0.63% for GRNB. On fees, GRNB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GRNB has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ANGL has performed better with a 3.09% return vs 0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRNB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for ANGL.
ANGL has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 4.41% for GRNB.
ANGL is categorized as High Yield Bonds, while GRNB is Global Bonds. ANGL tracks ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index, while GRNB tracks S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. Their fees differ too: 0.25% for ANGL and 0.20% for GRNB.
ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANGL и GRNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор