Сравнение AMZY с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
AMZY и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZY и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZY и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -9.33% | 10.39% | 35.28% | 13.97% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
AMZY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZY и PHEQ
AMZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
AMZY vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
AMZY
PHEQ
Сравнение AMZY c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.23 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.83 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.73 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 8.89 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.23 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.53 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между AMZY и PHEQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и PHEQ
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.16%, что больше доходности PHEQ в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 60.16% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и PHEQ
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZY | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -12.55% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -7.85% | -11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -2.24% | -13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -1.02% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 1.53% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и PHEQ
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZY | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 2.90% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 4.84% | +13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 10.66% | +16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 8.78% | +16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 8.78% | +16.46% |