PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZY с MORT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZY с MORT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT).

AMZY и MORT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZY или MORT.

Корреляция

Корреляция между AMZY и MORT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZY и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZY:

0.09

MORT:

0.10

Коэф-т Сортино

AMZY:

0.32

MORT:

0.39

Коэф-т Омега

AMZY:

1.04

MORT:

1.05

Коэф-т Кальмара

AMZY:

0.12

MORT:

0.11

Коэф-т Мартина

AMZY:

0.31

MORT:

0.65

Индекс Язвы

AMZY:

8.95%

MORT:

6.19%

Дневная вол-ть

AMZY:

26.37%

MORT:

20.88%

Макс. просадка

AMZY:

-23.69%

MORT:

-70.13%

Текущая просадка

AMZY:

-12.61%

MORT:

-30.44%

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у MORT с доходностью -0.58%.

AMZY

С начала года

-4.72%

1 месяц

6.09%

6 месяцев

-2.71%

1 год

2.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MORT

С начала года

-0.58%

1 месяц

10.15%

6 месяцев

-3.66%

1 год

1.73%

5 лет

10.18%

10 лет

1.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMZY и MORT

AMZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.

AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZY и MORT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZY
Ранг риск-скорректированной доходности AMZY, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
MORT
Ранг риск-скорректированной доходности MORT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MORT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZY c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MORT равному 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и MORT

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.24%, что больше доходности MORT в 12.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		54.24%47.91%9.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		12.79%11.54%12.18%13.10%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%10.08%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и MORT

Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и MORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и MORT

Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 8.72%, в то время как у VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...