PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZY с MORT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZY и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
9.44%
AMZY
MORT

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность 29.22%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью 4.18%.


AMZY

С начала года

29.22%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

4.90%

1 год

34.72%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MORT

С начала года

4.18%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

8.75%

1 год

14.76%

5 лет (среднегодовая)

-4.04%

10 лет (среднегодовая)

1.50%

Основные характеристики


AMZYMORT
Коэф-т Шарпа1.520.74
Коэф-т Сортино2.131.09
Коэф-т Омега1.291.14
Коэф-т Кальмара2.120.40
Коэф-т Мартина6.822.51
Индекс Язвы5.09%5.88%
Дневная вол-ть22.82%20.08%
Макс. просадка-16.41%-70.13%
Текущая просадка-4.84%-27.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZY и MORT

AMZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.


AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии MORT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

Корреляция между AMZY и MORT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZY c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.520.74
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.131.09
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.14
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.121.17
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.822.51
AMZY
MORT

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа MORT равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24
1.52
0.74
AMZY
MORT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и MORT

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.87%, что больше доходности MORT в 10.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
45.87%9.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
10.58%12.18%13.10%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%10.08%15.30%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и MORT

Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и MORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.84%
-4.67%
AMZY
MORT

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и MORT

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.43%
4.17%
AMZY
MORT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab