PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZY с MORT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZYMORT
Дох-ть с нач. г.31.58%3.81%
Дох-ть за 1 год39.77%19.79%
Коэф-т Шарпа1.831.00
Коэф-т Сортино2.511.45
Коэф-т Омега1.351.18
Коэф-т Кальмара2.470.53
Коэф-т Мартина8.083.63
Индекс Язвы5.02%5.74%
Дневная вол-ть22.14%20.81%
Макс. просадка-16.41%-70.13%
Текущая просадка-1.45%-27.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AMZY и MORT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMZY и MORT

С начала года, AMZY показывает доходность 31.58%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью 3.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.83%
6.06%
AMZY
MORT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZY и MORT

AMZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.


AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии MORT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZY c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.08
MORT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MORT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MORT, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MORT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MORT, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MORT, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.63

Сравнение коэффициента Шарпа AMZY и MORT

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа MORT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
1.83
1.00
AMZY
MORT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и MORT

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.64%, что больше доходности MORT в 10.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
36.64%9.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
10.61%12.18%13.10%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%10.08%15.30%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и MORT

Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и MORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
-5.00%
AMZY
MORT

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и MORT

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
4.37%
AMZY
MORT