Сравнение AMZY с IVVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).
AMZY и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZY и IVVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZY и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -9.33% | 10.39% | 35.28% | 18.31% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.47% | 14.24% | 16.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.47%.
AMZY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZY и IVVM
AMZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Доходность на риск
AMZY vs. IVVM — Ранг доходности на риск
AMZY
IVVM
Сравнение AMZY c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.50 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.39 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 7.89 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.25 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между AMZY и IVVM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и IVVM
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.16%, что больше доходности IVVM в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 60.16% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.69% | 0.68% | 0.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и IVVM
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и IVVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZY | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -11.62% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -9.29% | -10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -2.72% | -12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -0.96% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 1.64% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и IVVM
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZY | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 3.76% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 6.04% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 12.91% | +14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 9.82% | +15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 9.82% | +15.42% |