Сравнение AMZY с IVVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).
AMZY и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZY и IVVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZY и IVVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -9.58% | 10.39% | 35.28% | 18.31% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | -3.11% | 9.60% | 18.66% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность -9.58%, что значительно ниже, чем у IVVB с доходностью -3.11%.
AMZY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -9.58%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZY и IVVB
AMZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.
Доходность на риск
AMZY vs. IVVB — Ранг доходности на риск
AMZY
IVVB
Сравнение AMZY c IVVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | IVVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.00 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.49 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.57 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 7.14 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.00 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.04 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между AMZY и IVVB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и IVVB
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.32%, что больше доходности IVVB в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 60.32% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.26% | 1.22% | 0.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и IVVB
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и IVVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZY | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -13.08% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -6.90% | -12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -4.75% | -10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -1.66% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 1.51% | +6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и IVVB
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZY | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 2.68% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 6.26% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 10.63% | +16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.26% | 9.47% | +15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.26% | 9.47% | +15.79% |