PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZW с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZW с XDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности AMZW и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMZW показывает доходность 9.45%, а XDTE немного ниже – 9.12%.

AMZW

1 день
1.79%
1 месяц
-9.25%
С начала года
9.45%
6 месяцев
9.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZW и XDTE

2026 (YTD)2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		9.45%7.33%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%14.81%

Correlation

The correlation between AMZW and XDTE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов AMZW и XDTE

Секторы
AMZW
XDTE

Потребительский циклический сектор

24.9%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

AMZW
24.9%
XDTE
10.1%

Сырьевые материалы

AMZW

-

XDTE
1.8%

Коммуникационные услуги

AMZW

-

XDTE
11.2%

Потребительский защитный сектор

AMZW

-

XDTE
4.9%

Энергетика

AMZW

-

XDTE
3.5%

Финансовые услуги

AMZW

-

XDTE
11.8%

Здравоохранение

AMZW

-

XDTE
8.5%

Промышленность

AMZW

-

XDTE
8.3%

Недвижимость

AMZW

-

XDTE
1.9%

Технологии

AMZW

-

XDTE
35.6%

Коммунальные услуги

AMZW

-

XDTE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с AVGWAMZW с BRKWAMZW с YMAX
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

AMZW vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZW
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZW c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMZW vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZWXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.26

-0.76

Просадки

Сравнение просадок AMZW и XDTE

Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZWXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-19.09%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-0.39%

-9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-2.31%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMZW и XDTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZWXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.95%

10.99%

+25.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.95%

13.84%

+23.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.95%

13.84%

+23.11%

Сравнение комиссий AMZW и XDTE

AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZW и XDTE

Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 42.29%, что больше доходности XDTE в 33.55%

ПозицияTTM20252024
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		42.29%25.29%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

AMZW and XDTE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.

AMZW has the higher dividend yield at 42.29%, compared with 33.55% for XDTE.

Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.97% for XDTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZW и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор