Сравнение AMZW с QDTE
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.
AMZW
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZW и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 9.45% | 7.33% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.06% | 19.30% |
Correlation
The correlation between AMZW and QDTE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение распределения секторов AMZW и QDTE
Секторы
AMZW
QDTE
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZW
QDTE
-
Сырьевые материалы
AMZW
-
QDTE
-
Коммуникационные услуги
AMZW
-
QDTE
-
Потребительский защитный сектор
AMZW
-
QDTE
-
Энергетика
AMZW
-
QDTE
-
Финансовые услуги
AMZW
-
QDTE
Здравоохранение
AMZW
-
QDTE
-
Промышленность
AMZW
-
QDTE
-
Недвижимость
AMZW
-
QDTE
-
Технологии
AMZW
-
QDTE
-
Коммунальные услуги
AMZW
-
QDTE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. QDTE — Ранг доходности на риск
AMZW
QDTE
Сравнение AMZW c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.29 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок AMZW и QDTE
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -22.86% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -0.60% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -3.14% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.95% | 14.81% | +22.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.95% | 18.42% | +18.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.95% | 18.42% | +18.53% |
Сравнение комиссий AMZW и QDTE
AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и QDTE
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 42.29%, что меньше доходности QDTE в 43.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 42.29% | 25.29% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and QDTE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.
QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 42.29% for AMZW.
Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор