Сравнение AMZW с METW
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index. AMZW is actively managed, while METW is passively managed. Over the past year, AMZW returned 27.02% vs -30.25% for METW. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for METW.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и METW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у METW с доходностью -15.45%.
AMZW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.47%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.54%
METW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.45%
- 1 год
- -30.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $934.74K | $647.40K | $754.53K | |
| $496.48K | $463.83K | $525.94K |
Сравнение доходности по годам AMZW и METW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 18.32% | 7.33% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -15.45% | -9.14% |
Correlation
The correlation between AMZW and METW is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between AMZW and METW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AMZW и METW
Секторы
AMZW
METW
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZW
METW
-
Сырьевые материалы
AMZW
-
METW
-
Коммуникационные услуги
AMZW
-
METW
Потребительский защитный сектор
AMZW
-
METW
-
Энергетика
AMZW
-
METW
-
Финансовые услуги
AMZW
-
METW
-
Здравоохранение
AMZW
-
METW
-
Промышленность
AMZW
-
METW
-
Недвижимость
AMZW
-
METW
-
Технологии
AMZW
-
METW
-
Коммунальные услуги
AMZW
-
METW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. METW — Ранг доходности на риск
AMZW
METW
Сравнение AMZW c METW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | METW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.75 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -1.28 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и METW
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки METW в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и METW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -40.52% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -40.52% | +13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -32.91% | +28.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -19.40% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 23.63% | -10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и METW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) с волатильностью 18.27%. Это указывает на то, что AMZW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 18.27% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 36.82% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.80% | 46.05% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 45.90% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 45.90% | -4.74% |
Сравнение комиссий AMZW и METW
AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии METW в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и METW
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.03%, что меньше доходности METW в 60.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 40.03% | 25.29% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 60.14% | 30.89% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and METW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZW has higher volatility (20.55%) compared to METW (18.27%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs METW's -40.52%.
On 1-year performance, AMZW leads with 27.02% vs -30.25% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, METW has been the lower-risk option at 18.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZW has performed better with a 27.02% return vs -30.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.
METW has the higher dividend yield at 60.14%, compared with 40.03% for AMZW.
AMZW is categorized as Derivative Income, while METW is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.59% for METW.
AMZW currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и METW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор