Сравнение AMZW с METW
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index. AMZW is actively managed, while METW is passively managed. Over the past year, AMZW returned 8.93% vs -11.12% for METW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for METW.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и METW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у METW с доходностью -2.29%.
AMZW
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METW
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZW и METW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 7.08% | 7.33% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.29% | -9.14% |
Correlation
The correlation between AMZW and METW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between AMZW and METW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AMZW и METW
Секторы
AMZW
METW
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZW
METW
-
Сырьевые материалы
AMZW
-
METW
-
Коммуникационные услуги
AMZW
-
METW
Потребительский защитный сектор
AMZW
-
METW
-
Энергетика
AMZW
-
METW
-
Финансовые услуги
AMZW
-
METW
-
Здравоохранение
AMZW
-
METW
-
Промышленность
AMZW
-
METW
-
Недвижимость
AMZW
-
METW
-
Технологии
AMZW
-
METW
-
Коммунальные услуги
AMZW
-
METW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. METW — Ранг доходности на риск
AMZW
METW
Сравнение AMZW c METW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | METW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.28 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -0.50 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и METW
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки METW в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и METW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -40.52% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -40.52% | +13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -22.47% | +10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -18.77% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 22.42% | -10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и METW
Текущая волатильность для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) составляет 11.54%, в то время как у Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) волатильность равна 18.87%. Это указывает на то, что AMZW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 18.87% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.54% | 37.21% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 46.05% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.08% | 45.04% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.08% | 45.04% | -7.96% |
Сравнение комиссий AMZW и METW
AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии METW в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и METW
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 45.90%, что меньше доходности METW в 53.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 45.90% | 25.29% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 53.86% | 30.89% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and METW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (18.87%) compared to AMZW (11.54%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs METW's -40.52%.
On 1-year performance, AMZW leads with 8.93% vs -11.12% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AMZW has been the lower-risk option at 11.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZW has performed better with a 8.93% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.
METW has the higher dividend yield at 53.86%, compared with 45.90% for AMZW.
AMZW is categorized as Derivative Income, while METW is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.59% for METW.
AMZW currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и METW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор