PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZW с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZW с MAGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 3.13% vs 14.73% for MAGX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности AMZW и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZW показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -19.29%.

AMZW

1 день
-3.89%
1 месяц
-17.54%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-5.53%
1 год
3.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
-4.67%
1 месяц
-23.42%
С начала года
-19.29%
6 месяцев
-22.45%
1 год
14.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZW и MAGX

2026 (YTD)2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		-4.59%7.33%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-19.29%46.77%

Correlation

The correlation between AMZW and MAGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.66

The correlation between AMZW and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMZW и MAGX

Секторы
AMZW
MAGX

Потребительский циклический сектор

24.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

32.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZW
24.5%
MAGX

-

Сырьевые материалы

AMZW

-

MAGX

-

Коммуникационные услуги

AMZW

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

AMZW

-

MAGX

-

Энергетика

AMZW

-

MAGX

-

Финансовые услуги

AMZW

-

MAGX
32.8%

Здравоохранение

AMZW

-

MAGX

-

Промышленность

AMZW

-

MAGX

-

Недвижимость

AMZW

-

MAGX

-

Технологии

AMZW

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

AMZW

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с BRKWAMZW с AVGWAMZW с XPAY
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

AMZW vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZW
Ранг доходности на риск AMZW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZW c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZWMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.35

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
0.75

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

0.40

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

1.16

-0.89

AMZW vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZW на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа MAGX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZW и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZW и MAGX

Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZWMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-54.19%

+27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

-37.24%

+10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.43%

-26.43%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-13.83%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.95%

12.78%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZW и MAGX

Текущая волатильность для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) составляет 12.51%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что AMZW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZWMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

15.69%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.48%

32.05%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.56%

41.87%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

53.78%

-16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.40%

53.78%

-16.38%

Сравнение комиссий AMZW и MAGX

AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZW и MAGX

Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 51.15%, что больше доходности MAGX в 2.54%

ПозицияTTM20252024
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		51.15%25.29%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.54%2.05%0.86%

Часто задаваемые вопросы

AMZW and MAGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (15.69%) compared to AMZW (12.51%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, MAGX leads with 14.73% vs 3.13% for AMZW. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AMZW has been the lower-risk option at 12.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 14.73% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.

AMZW has the higher dividend yield at 51.15%, compared with 2.54% for MAGX.

AMZW is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.95% for MAGX.

MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZW и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор