PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZW с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZW с ENFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. AMZW is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, AMZW returned 9.58% vs 27.76% for ENFR. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности AMZW и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZW показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.

AMZW

1 день
0.97%
1 месяц
-14.72%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.35%
1 год
9.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
24.93%
6 месяцев
25.03%
1 год
27.76%
3 года*
28.90%
5 лет*
20.07%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZW и ENFR

2026 (YTD)2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		-0.54%7.33%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.93%1.82%

Correlation

The correlation between AMZW and ENFR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.16

Сравнение распределения секторов AMZW и ENFR

Секторы
AMZW
ENFR

Потребительский циклический сектор

24.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.5%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

AMZW
24.5%
ENFR

-

Сырьевые материалы

AMZW

-

ENFR

-

Коммуникационные услуги

AMZW

-

ENFR

-

Потребительский защитный сектор

AMZW

-

ENFR

-

Энергетика

AMZW

-

ENFR
98.5%

Финансовые услуги

AMZW

-

ENFR
0.1%

Здравоохранение

AMZW

-

ENFR

-

Промышленность

AMZW

-

ENFR
3.4%

Недвижимость

AMZW

-

ENFR

-

Технологии

AMZW

-

ENFR

-

Коммунальные услуги

AMZW

-

ENFR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с BRKWAMZW с AVGWAMZW с XPAY
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

AMZW vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZW
Ранг доходности на риск AMZW: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZW: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZW c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZWENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.88

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.59

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

3.23

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

8.24

-7.43

AMZW vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZW на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ENFR равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZW и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZW и ENFR

Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZWENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-68.28%

+41.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

-8.64%

-18.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.09%

-4.71%

-13.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-15.94%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

3.38%

+8.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZW и ENFR

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что AMZW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZWENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

5.69%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.19%

11.60%

+14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.44%

14.86%

+22.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.35%

19.25%

+18.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.35%

24.68%

+12.67%

Сравнение комиссий AMZW и ENFR

AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZW и ENFR

Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 49.07%, что больше доходности ENFR в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		49.07%25.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.02%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

AMZW and ENFR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZW has higher volatility (12.07%) compared to ENFR (5.69%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs ENFR's -68.28%.

On 1-year performance, ENFR leads with 27.76% vs 9.58% for AMZW. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 27.76% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.

AMZW has the higher dividend yield at 49.07%, compared with 4.02% for ENFR.

AMZW is categorized as Derivative Income, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and SS&C. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZW и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор