PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMZW с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZW с BALI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 27.02% vs 25.11% for BALI. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMZW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности AMZW и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZW показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью 15.45%.

AMZW

1 день
-1.74%
1 месяц
13.55%
6 месяцев
17.47%
С начала года
18.32%
1 год
27.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.54%

BALI

1 день
0.12%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
13.95%
С начала года
15.45%
1 год
25.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMZW

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF
$934.74K$647.40K$754.53K

BALI

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
$7.36M$7.38M$9.08M

Сравнение доходности по годам AMZW и BALI

2026 (YTD)2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		18.32%7.33%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		15.45%13.44%

Correlation

The correlation between AMZW and BALI is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.57

The correlation between AMZW and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMZW и BALI

Секторы
AMZW
BALI

Потребительский циклический сектор

20.0%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

4.1%

Финансовые услуги

-

9.7%

Здравоохранение

-

10.6%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

AMZW
20.0%
BALI
10.1%

Сырьевые материалы

AMZW

-

BALI
1.4%

Коммуникационные услуги

AMZW

-

BALI
10.0%

Потребительский защитный сектор

AMZW

-

BALI
6.0%

Энергетика

AMZW

-

BALI
4.1%

Финансовые услуги

AMZW

-

BALI
9.7%

Здравоохранение

AMZW

-

BALI
10.6%

Промышленность

AMZW

-

BALI
8.1%

Недвижимость

AMZW

-

BALI
2.2%

Технологии

AMZW

-

BALI
36.2%

Коммунальные услуги

AMZW

-

BALI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с BRKWAMZW с AVGWAMZW с XPAY
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с PAPIBALI с FEPI

Доходность на риск

AMZW vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AMZW
Ранг доходности на риск AMZW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZW: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZW: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMZW c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZWBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.37

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.27

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

3.76

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

17.53

-15.41

AMZW vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZW на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZW и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZW и BALI

Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZWBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-16.65%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

-6.71%

-20.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

0.00%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-1.59%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.78%

1.44%

+11.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZW и BALI

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что AMZW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZWBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.55%

3.28%

+17.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.23%

8.53%

+23.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.80%

10.65%

+31.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.16%

12.91%

+28.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.16%

12.91%

+28.25%

Сравнение комиссий AMZW и BALI

AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZW и BALI

Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.03%, что больше доходности BALI в 7.63%

ПозицияTTM202520242023
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		40.03%25.29%0.00%0.00%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.63%8.51%7.13%2.13%

Часто задаваемые вопросы

AMZW and BALI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZW has higher volatility (20.55%) compared to BALI (3.28%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, AMZW leads with 27.02% vs 25.11% for BALI. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZW has performed better with a 27.02% return vs 25.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.

AMZW has the higher dividend yield at 40.03%, compared with 7.63% for BALI.

They also come from different issuers: Roundhill and BlackRock. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 0.35% for BALI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZW и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор