Сравнение AMZU с TMF
AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AMZU is a Leveraged Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (200%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZU returned 20.09%/yr vs -21.08%/yr for TMF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. AMZU charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности AMZU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZU показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%.
AMZU
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- -0.57%
- С начала года
- 5.12%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам AMZU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 5.12% | -11.59% | 60.99% | 118.70% | -49.82% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -24.04% |
Correlation
The correlation between AMZU and TMF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZU vs. TMF — Ранг доходности на риск
AMZU
TMF
Сравнение AMZU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.11 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -0.22 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZU и TMF
Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -92.89% | +37.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -26.51% | -16.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.47% | -55.14% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.57% | -92.55% | +69.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.02% | -43.94% | +21.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 13.06% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZU и TMF
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 7.49% | +12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 19.82% | +24.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.23% | 27.47% | +34.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.35% | 46.49% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.35% | 43.70% | +15.65% |
Сравнение комиссий AMZU и TMF
AMZU берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZU и TMF
Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 5.55% | 6.12% | 3.79% | 3.37% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
AMZU and TMF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZU has higher volatility (19.90%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs TMF's -92.89%.
On 3-year performance, AMZU leads with 20.09% vs -21.08% for TMF. On fees, AMZU is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AMZU has performed better with a 20.09% return vs -21.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZU is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
AMZU has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 4.39% for TMF.
AMZU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. AMZU tracks Amazon.com, Inc. (200%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for AMZU and 1.01% for TMF.
AMZU currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор