Сравнение AMZU с TECL
AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - AMZU tracks the Amazon.com, Inc. (150%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZU returned 15.62%/yr vs 67.28%/yr for TECL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZU charges 1.06%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности AMZU и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZU показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 79.64%.
AMZU
- 1 день
- -6.16%
- 1 месяц
- -28.13%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -6.41%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 79.64%
- 6 месяцев
- 70.60%
- 1 год
- 150.53%
- 3 года*
- 67.28%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 53.50%
Сравнение доходности по годам AMZU и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | -12.21% | -11.59% | 60.99% | 118.70% | -49.82% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 79.64% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -26.13% |
Correlation
The correlation between AMZU and TECL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between AMZU and TECL shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AMZU и TECL
Секторы
AMZU
TECL
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZU
TECL
-
Сырьевые материалы
AMZU
-
TECL
-
Коммуникационные услуги
AMZU
-
TECL
-
Потребительский защитный сектор
AMZU
-
TECL
-
Энергетика
AMZU
-
TECL
Финансовые услуги
AMZU
-
TECL
-
Здравоохранение
AMZU
-
TECL
-
Промышленность
AMZU
-
TECL
Недвижимость
AMZU
-
TECL
-
Технологии
AMZU
-
TECL
Коммунальные услуги
AMZU
-
TECL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZU vs. TECL — Ранг доходности на риск
AMZU
TECL
Сравнение AMZU c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZU | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.25 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 8.90 | -9.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZU и TECL
Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -77.96% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -46.58% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.47% | -66.58% | +11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.34% | -22.85% | -12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -18.38% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.87% | 16.99% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZU и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) составляет 21.18%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 37.43%. Это указывает на то, что AMZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.18% | 37.43% | -16.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.91% | 59.13% | -15.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.76% | 69.87% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.44% | 75.50% | -16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.44% | 72.99% | -13.55% |
Сравнение комиссий AMZU и TECL
AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZU и TECL
Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности TECL в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 6.65% | 6.12% | 3.79% | 3.37% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.96% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
AMZU and TECL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (37.43%) compared to AMZU (21.18%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs TECL's -77.96%.
On 3-year performance, TECL leads with 67.28% vs 15.62% for AMZU. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, AMZU has been the lower-risk option at 21.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TECL has performed better with a 67.28% return vs 15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.06% for AMZU.
AMZU has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 3.96% for TECL.
AMZU tracks Amazon.com, Inc. (150%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for AMZU and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZU и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор