PortfoliosLab logo
Сравнение AMZU с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZU и TECL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMZU и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
77.93%
AMZU
TECL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZU:

-0.24

TECL:

-0.23

Коэф-т Сортино

AMZU:

0.10

TECL:

0.26

Коэф-т Омега

AMZU:

1.01

TECL:

1.04

Коэф-т Кальмара

AMZU:

-0.29

TECL:

-0.30

Коэф-т Мартина

AMZU:

-0.74

TECL:

-0.74

Индекс Язвы

AMZU:

21.67%

TECL:

27.23%

Дневная вол-ть

AMZU:

66.83%

TECL:

89.00%

Макс. просадка

AMZU:

-55.59%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

AMZU:

-46.28%

TECL:

-50.61%

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность -35.51%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -38.88%.


AMZU

С начала года

-35.51%

1 месяц

-10.08%

6 месяцев

-19.54%

1 год

-12.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TECL

С начала года

-38.88%

1 месяц

-5.77%

6 месяцев

-38.92%

1 год

-15.48%

5 лет

30.94%

10 лет

30.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZU и TECL

AMZU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.


График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECL: 1.08%
График комиссии AMZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZU: 1.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZU и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZU
Ранг риск-скорректированной доходности AMZU, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZU c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZU, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZU: -0.24
TECL: -0.23
Коэффициент Сортино AMZU, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZU: 0.10
TECL: 0.26
Коэффициент Омега AMZU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMZU: 1.01
TECL: 1.04
Коэффициент Кальмара AMZU, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZU: -0.29
TECL: -0.30
Коэффициент Мартина AMZU, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZU: -0.74
TECL: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECL равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.23
AMZU
TECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и TECL

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности TECL в 0.65%


TTM20242023202220212020201920182017
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares
5.87%3.79%3.38%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.65%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок AMZU и TECL

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.28%
-50.61%
AMZU
TECL

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) составляет 37.93%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 54.25%. Это указывает на то, что AMZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.93%
54.25%
AMZU
TECL