PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZU с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZU с TECL

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

AMZU и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZU или TECL.

Корреляция

Корреляция между AMZU и TECL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZU и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZU:

-0.03

TECL:

-0.20

Коэф-т Сортино

AMZU:

0.40

TECL:

0.29

Коэф-т Омега

AMZU:

1.05

TECL:

1.04

Коэф-т Кальмара

AMZU:

-0.08

TECL:

-0.28

Коэф-т Мартина

AMZU:

-0.19

TECL:

-0.65

Индекс Язвы

AMZU:

23.73%

TECL:

29.14%

Дневная вол-ть

AMZU:

68.84%

TECL:

89.68%

Макс. просадка

AMZU:

-55.59%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

AMZU:

-37.20%

TECL:

-38.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMZU показывает доходность -24.62%, а TECL немного выше – -24.29%.

AMZU

С начала года

-24.62%

1 месяц

21.49%

6 месяцев

-8.43%

1 год

-2.07%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TECL

С начала года

-24.29%

1 месяц

46.99%

6 месяцев

-26.73%

1 год

-17.47%

3 года

28.40%

5 лет

30.19%

10 лет

33.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Сравнение комиссий AMZU и TECL

AMZU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZU и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг риск-скорректированной доходности AMZU, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZU c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа TECL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и TECL

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности TECL в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		5.02%3.79%3.38%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.52%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок AMZU и TECL

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и TECL

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 17.72%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...