Сравнение AMZU с AAPU
AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - AMZU tracks the Amazon.com, Inc. (150%) while AAPU tracks the Apple Inc. (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZU returned 15.62%/yr vs 14.55%/yr for AAPU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AMZU charges 1.06%/yr vs 1.04%/yr for AAPU.
Доходность
Сравнение доходности AMZU и AAPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZU показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у AAPU с доходностью -4.39%.
AMZU
- 1 день
- -6.16%
- 1 месяц
- -28.13%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -6.41%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPU
- 1 день
- -12.16%
- 1 месяц
- -21.53%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 62.51%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZU и AAPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | -12.21% | -11.59% | 60.99% | 118.70% | -49.82% |
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | -4.39% | -2.91% | 58.45% | 68.66% | -25.58% |
Correlation
The correlation between AMZU and AAPU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.44 |
The correlation between AMZU and AAPU shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AMZU и AAPU
Секторы
AMZU
AAPU
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZU
AAPU
-
Сырьевые материалы
AMZU
-
AAPU
-
Коммуникационные услуги
AMZU
-
AAPU
-
Потребительский защитный сектор
AMZU
-
AAPU
-
Энергетика
AMZU
-
AAPU
-
Финансовые услуги
AMZU
-
AAPU
-
Здравоохранение
AMZU
-
AAPU
-
Промышленность
AMZU
-
AAPU
-
Недвижимость
AMZU
-
AAPU
-
Технологии
AMZU
-
AAPU
Коммунальные услуги
AMZU
-
AAPU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZU vs. AAPU — Ранг доходности на риск
AMZU
AAPU
Сравнение AMZU c AAPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZU | AAPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.17 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 5.08 | -5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZU и AAPU
Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и AAPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZU | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -58.61% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -28.90% | -14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.47% | -58.61% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.34% | -24.73% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -17.59% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.87% | 12.35% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZU и AAPU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 21.18% по сравнению с Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) с волатильностью 18.45%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZU | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.18% | 18.45% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.91% | 35.65% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.76% | 46.83% | +14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.44% | 49.25% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.44% | 49.25% | +10.19% |
Сравнение комиссий AMZU и AAPU
AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AAPU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZU и AAPU
Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности AAPU в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 9.36% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% |
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 6.65% | 6.12% | 3.79% | 3.37% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
AMZU and AAPU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZU has higher volatility (21.18%) compared to AAPU (18.45%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs AAPU's -58.61%.
On 3-year performance, AMZU leads with 15.62% vs 14.55% for AAPU. On fees, AAPU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 18.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AMZU has performed better with a 15.62% return vs 14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.06% for AMZU.
AAPU has the higher dividend yield at 9.36%, compared with 6.65% for AMZU.
AMZU tracks Amazon.com, Inc. (150%), while AAPU tracks Apple Inc. (150%). Their fees differ too: 1.06% for AMZU and 1.04% for AAPU.
AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZU и AAPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор