PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZU с AAPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZU с AAPU

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU).

AMZU и AAPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. AAPU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (150%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZU или AAPU.

Корреляция

Корреляция между AMZU и AAPU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZU и AAPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZU:

-0.03

AAPU:

-0.14

Коэф-т Сортино

AMZU:

0.43

AAPU:

0.25

Коэф-т Омега

AMZU:

1.05

AAPU:

1.03

Коэф-т Кальмара

AMZU:

-0.05

AAPU:

-0.15

Коэф-т Мартина

AMZU:

-0.12

AAPU:

-0.42

Индекс Язвы

AMZU:

23.61%

AAPU:

21.62%

Дневная вол-ть

AMZU:

68.81%

AAPU:

65.30%

Макс. просадка

AMZU:

-55.59%

AAPU:

-58.61%

Текущая просадка

AMZU:

-35.85%

AAPU:

-46.18%

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность -22.99%, что значительно выше, чем у AAPU с доходностью -42.19%.

AMZU

С начала года

-22.99%

1 месяц

34.72%

6 месяцев

-7.71%

1 год

-2.37%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPU

С начала года

-42.19%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-31.46%

1 год

-8.81%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий AMZU и AAPU

AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AAPU в 1.04%.

AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZU и AAPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг риск-скорректированной доходности AMZU, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
AAPU
Ранг риск-скорректированной доходности AAPU, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZU c AAPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа AAPU равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и AAPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и AAPU

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности AAPU в 26.18%

TTM202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		4.91%3.79%3.38%0.50%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		26.18%14.58%2.32%0.79%

Просадки

Сравнение просадок AMZU и AAPU

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и AAPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и AAPU

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 20.12% по сравнению с Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) с волатильностью 17.81%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...