PortfoliosLab logo
Сравнение AMZU с AAPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZU и AAPU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMZU и AAPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
27.84%
AMZU
AAPU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZU:

-0.24

AAPU:

0.46

Коэф-т Сортино

AMZU:

0.10

AAPU:

1.06

Коэф-т Омега

AMZU:

1.01

AAPU:

1.15

Коэф-т Кальмара

AMZU:

-0.29

AAPU:

0.50

Коэф-т Мартина

AMZU:

-0.74

AAPU:

1.59

Индекс Язвы

AMZU:

21.67%

AAPU:

18.58%

Дневная вол-ть

AMZU:

66.83%

AAPU:

64.56%

Макс. просадка

AMZU:

-55.59%

AAPU:

-58.61%

Текущая просадка

AMZU:

-46.28%

AAPU:

-39.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMZU показывает доходность -35.51%, а AAPU немного выше – -34.88%.


AMZU

С начала года

-35.51%

1 месяц

-10.08%

6 месяцев

-19.54%

1 год

-12.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPU

С начала года

-34.88%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-24.38%

1 год

28.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZU и AAPU

AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AAPU в 1.04%.


График комиссии AMZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZU: 1.06%
График комиссии AAPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAPU: 1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZU и AAPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZU
Ранг риск-скорректированной доходности AMZU, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

AAPU
Ранг риск-скорректированной доходности AAPU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZU c AAPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZU, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZU: -0.24
AAPU: 0.46
Коэффициент Сортино AMZU, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZU: 0.10
AAPU: 1.06
Коэффициент Омега AMZU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMZU: 1.01
AAPU: 1.15
Коэффициент Кальмара AMZU, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZU: -0.29
AAPU: 0.50
Коэффициент Мартина AMZU, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZU: -0.74
AAPU: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа AAPU равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и AAPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.46
AMZU
AAPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и AAPU

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности AAPU в 23.24%


TTM202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares
5.87%3.79%3.38%0.50%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares
23.24%14.58%2.32%0.79%

Просадки

Сравнение просадок AMZU и AAPU

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и AAPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.28%
-39.37%
AMZU
AAPU

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и AAPU

Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) составляет 37.93%, в то время как у Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) волатильность равна 43.62%. Это указывает на то, что AMZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.93%
43.62%
AMZU
AAPU