Сравнение AMZU с AAPU
AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - AMZU tracks the Amazon.com, Inc. (150%) while AAPU tracks the Apple Inc. (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZU returned 25.11%/yr vs 25.97%/yr for AAPU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. AMZU charges 1.06%/yr vs 1.04%/yr for AAPU.
Доходность
Сравнение доходности AMZU и AAPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZU показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у AAPU с доходностью 23.16%.
AMZU
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- -16.62%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPU
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 104.11%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZU и AAPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 8.04% | -11.59% | 60.99% | 118.70% | -50.17% |
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 23.16% | -2.91% | 58.45% | 68.66% | -26.54% |
Correlation
The correlation between AMZU and AAPU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between AMZU and AAPU shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AMZU и AAPU
Секторы
AMZU
AAPU
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZU
AAPU
-
Сырьевые материалы
AMZU
-
AAPU
-
Коммуникационные услуги
AMZU
-
AAPU
-
Потребительский защитный сектор
AMZU
-
AAPU
-
Энергетика
AMZU
-
AAPU
-
Финансовые услуги
AMZU
-
AAPU
-
Здравоохранение
AMZU
-
AAPU
-
Промышленность
AMZU
-
AAPU
-
Недвижимость
AMZU
-
AAPU
-
Технологии
AMZU
-
AAPU
Коммунальные услуги
AMZU
-
AAPU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZU vs. AAPU — Ранг доходности на риск
AMZU
AAPU
Сравнение AMZU c AAPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZU | AAPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.62 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 8.72 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZU | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 2.34 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AMZU и AAPU
Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и AAPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZU | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -58.61% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -28.90% | -14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.47% | -58.61% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.42% | -3.04% | -17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -17.69% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.91% | 11.98% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZU и AAPU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZU | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 10.71% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.64% | 31.79% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.79% | 44.66% | +15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.16% | 48.93% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.16% | 48.93% | +10.23% |
Сравнение комиссий AMZU и AAPU
AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AAPU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZU и AAPU
Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности AAPU в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 6.90% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% |
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 5.62% | 6.12% | 3.79% | 3.37% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
AMZU and AAPU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZU has higher volatility (14.41%) compared to AAPU (10.71%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs AAPU's -58.61%.
On 3-year performance, AAPU leads with 25.97% vs 25.11% for AMZU. On fees, AAPU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 10.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 25.97% return vs 25.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.06% for AMZU.
AAPU has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 5.62% for AMZU.
AMZU tracks Amazon.com, Inc. (150%), while AAPU tracks Apple Inc. (150%). Their fees differ too: 1.06% for AMZU and 1.04% for AAPU.
AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZU и AAPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор