PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZU с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZU с SCHG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - AMZU is a Leveraged Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (150%), while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZU returned 15.62%/yr vs 22.19%/yr for SCHG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZU charges 1.06%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности AMZU и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 0.23%.

AMZU

1 день
-6.16%
1 месяц
-28.13%
С начала года
-12.21%
6 месяцев
-13.65%
1 год
-6.41%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.54%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-1.26%
1 год
14.41%
3 года*
22.19%
5 лет*
13.03%
10 лет*
18.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZU и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		-12.21%-11.59%60.99%118.70%-49.82%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.23%17.50%34.95%50.10%-8.66%

Correlation

The correlation between AMZU and SCHG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.73

The correlation between AMZU and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMZU и SCHG

Секторы
AMZU
SCHG

Потребительский циклический сектор

100.0%
12.4%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

6.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

6.0%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

46.7%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

AMZU
100.0%
SCHG
12.4%

Сырьевые материалы

AMZU

-

SCHG
1.3%

Коммуникационные услуги

AMZU

-

SCHG
15.3%

Потребительский защитный сектор

AMZU

-

SCHG
1.6%

Энергетика

AMZU

-

SCHG
0.7%

Финансовые услуги

AMZU

-

SCHG
6.6%

Здравоохранение

AMZU

-

SCHG
8.4%

Промышленность

AMZU

-

SCHG
6.0%

Недвижимость

AMZU

-

SCHG
0.5%

Технологии

AMZU

-

SCHG
46.7%

Коммунальные услуги

AMZU

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AMZU:
AMZU с AMZZAMZU с AMZNAMZU с FSKAXAMZU с AAPUAMZU с TECLAMZU с FNGUAMZU с VGT
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

AMZU vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг доходности на риск AMZU: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU: 88
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZU c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZUSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.89

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.29

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.88

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

2.86

-3.18

AMZU vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZU и SCHG

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZUSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-34.59%

-21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.98%

-16.41%

-26.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.47%

-23.39%

-32.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.34%

-7.50%

-27.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-5.20%

-16.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.87%

5.05%

+14.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и SCHG

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 21.18% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZUSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.18%

5.91%

+15.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.91%

12.49%

+31.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.76%

16.18%

+45.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.44%

22.39%

+37.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.44%

21.58%

+37.86%

Сравнение комиссий AMZU и SCHG

AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и SCHG

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности SCHG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		6.65%6.12%3.79%3.37%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

AMZU and SCHG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZU has higher volatility (21.18%) compared to SCHG (5.91%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 22.19% vs 15.62% for AMZU. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 22.19% return vs 15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.06% for AMZU.

AMZU has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 0.40% for SCHG.

AMZU is categorized as Leveraged Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. AMZU tracks Amazon.com, Inc. (150%), while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Direxion and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.06% for AMZU and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZU и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор