PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZU с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZU с SCHG

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

AMZU и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZU или SCHG.

Корреляция

Корреляция между AMZU и SCHG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZU и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZU:

-0.03

SCHG:

0.59

Коэф-т Сортино

AMZU:

0.43

SCHG:

0.98

Коэф-т Омега

AMZU:

1.05

SCHG:

1.14

Коэф-т Кальмара

AMZU:

-0.05

SCHG:

0.63

Коэф-т Мартина

AMZU:

-0.12

SCHG:

2.10

Индекс Язвы

AMZU:

23.61%

SCHG:

7.08%

Дневная вол-ть

AMZU:

68.81%

SCHG:

25.26%

Макс. просадка

AMZU:

-55.59%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

AMZU:

-35.85%

SCHG:

-6.30%

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность -22.99%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -2.16%.

AMZU

С начала года

-22.99%

1 месяц

34.72%

6 месяцев

-7.71%

1 год

-2.37%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-2.16%

1 месяц

15.13%

6 месяцев

-0.55%

1 год

14.86%

3 года

22.39%

5 лет

18.47%

10 лет

15.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий AMZU и SCHG

AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZU и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг риск-скорректированной доходности AMZU, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZU c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и SCHG

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SCHG в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		4.91%3.79%3.38%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.42%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок AMZU и SCHG

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и SCHG

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 20.12% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...