PortfoliosLab logo
Сравнение AMZU с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZU и AMZN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMZU и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
42.43%
AMZU
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZU:

-0.24

AMZN:

0.08

Коэф-т Сортино

AMZU:

0.10

AMZN:

0.35

Коэф-т Омега

AMZU:

1.01

AMZN:

1.04

Коэф-т Кальмара

AMZU:

-0.29

AMZN:

0.09

Коэф-т Мартина

AMZU:

-0.74

AMZN:

0.24

Индекс Язвы

AMZU:

21.67%

AMZN:

10.96%

Дневная вол-ть

AMZU:

66.83%

AMZN:

33.64%

Макс. просадка

AMZU:

-55.59%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

AMZU:

-46.28%

AMZN:

-23.81%

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность -35.51%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -15.94%.


AMZU

С начала года

-35.51%

1 месяц

-10.08%

6 месяцев

-19.54%

1 год

-12.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-15.94%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-4.31%

1 год

5.38%

5 лет

10.08%

10 лет

24.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZU и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZU
Ранг риск-скорректированной доходности AMZU, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZU c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZU, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZU: -0.24
AMZN: 0.08
Коэффициент Сортино AMZU, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZU: 0.10
AMZN: 0.35
Коэффициент Омега AMZU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMZU: 1.01
AMZN: 1.04
Коэффициент Кальмара AMZU, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMZU: -0.29
AMZN: 0.09
Коэффициент Мартина AMZU, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZU: -0.74
AMZN: 0.24

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.08
AMZU
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и AMZN

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares
5.87%3.79%3.38%0.50%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZU и AMZN

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.28%
-23.81%
AMZU
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и AMZN

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 37.93% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 19.24%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.93%
19.24%
AMZU
AMZN