PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZU с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZU с AMZN

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

AMZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZU или AMZN.

Корреляция

Корреляция между AMZU и AMZN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZU и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZU:

-0.03

AMZN:

0.32

Коэф-т Сортино

AMZU:

0.43

AMZN:

0.68

Коэф-т Омега

AMZU:

1.05

AMZN:

1.09

Коэф-т Кальмара

AMZU:

-0.05

AMZN:

0.35

Коэф-т Мартина

AMZU:

-0.12

AMZN:

0.90

Индекс Язвы

AMZU:

23.61%

AMZN:

11.83%

Дневная вол-ть

AMZU:

68.81%

AMZN:

34.59%

Макс. просадка

AMZU:

-55.59%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

AMZU:

-35.85%

AMZN:

-16.10%

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность -22.99%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -7.43%.

AMZU

С начала года

-22.99%

1 месяц

34.72%

6 месяцев

-7.71%

1 год

-2.37%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-7.43%

1 месяц

17.28%

6 месяцев

2.38%

1 год

10.90%

3 года

23.60%

5 лет

10.76%

10 лет

25.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

Amazon.com, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZU и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг риск-скорректированной доходности AMZU, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZU c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и AMZN

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		4.91%3.79%3.38%0.50%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZU и AMZN

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и AMZN

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 20.12% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...