Сравнение AMZU с AMZN
AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (150%), while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 3 years, AMZU returned 25.11%/yr vs 26.25%/yr for AMZN. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности AMZU и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMZU показывает доходность 8.04%, а AMZN немного выше – 8.32%.
AMZU
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- -16.62%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам AMZU и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 8.04% | -11.59% | 60.99% | 118.70% | -50.17% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.32% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -35.13% |
Correlation
The correlation between AMZU and AMZN is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 1.00 |
The correlation between AMZU and AMZN has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZU vs. AMZN — Ранг доходности на риск
AMZU
AMZN
Сравнение AMZU c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZU | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.00 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 2.39 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZU | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.72 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.57 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок AMZU и AMZN
Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZU | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -94.40% | +38.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -21.74% | -21.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.47% | -30.88% | -24.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.42% | -9.08% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -28.12% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.91% | 9.02% | +9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZU и AMZN
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZU | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 7.24% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.64% | 20.35% | +20.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.79% | 30.00% | +29.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.16% | 35.50% | +23.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.16% | 32.46% | +26.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZU и AMZN
Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 5.62% | 6.12% | 3.79% | 3.37% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, AMZU and AMZN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMZU has higher volatility (14.41%) compared to AMZN (7.24%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZU и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор