PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZU с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZU с FSKAX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

AMZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZU или FSKAX.

Корреляция

Корреляция между AMZU и FSKAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZU и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZU:

-0.03

FSKAX:

0.55

Коэф-т Сортино

AMZU:

0.43

FSKAX:

0.89

Коэф-т Омега

AMZU:

1.05

FSKAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMZU:

-0.05

FSKAX:

0.55

Коэф-т Мартина

AMZU:

-0.12

FSKAX:

2.09

Индекс Язвы

AMZU:

23.61%

FSKAX:

5.17%

Дневная вол-ть

AMZU:

68.81%

FSKAX:

20.10%

Макс. просадка

AMZU:

-55.59%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

AMZU:

-35.85%

FSKAX:

-5.08%

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность -22.99%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -0.66%.

AMZU

С начала года

-22.99%

1 месяц

34.72%

6 месяцев

-7.71%

1 год

-2.37%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSKAX

С начала года

-0.66%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

-2.13%

1 год

10.94%

3 года

14.77%

5 лет

15.69%

10 лет

11.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

Fidelity Total Market Index Fund

Сравнение комиссий AMZU и FSKAX

AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZU и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг риск-скорректированной доходности AMZU, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZU c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и FSKAX

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности FSKAX в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		4.91%3.79%3.38%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.10%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%

Просадки

Сравнение просадок AMZU и FSKAX

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и FSKAX

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 20.12% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...