PortfoliosLab logo
Сравнение AMZU с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZU и FSKAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности AMZU и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
31.07%
8.66%
AMZU
FSKAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZU:

1.00

FSKAX:

1.79

Коэф-т Сортино

AMZU:

1.57

FSKAX:

2.40

Коэф-т Омега

AMZU:

1.20

FSKAX:

1.33

Коэф-т Кальмара

AMZU:

1.44

FSKAX:

2.73

Коэф-т Мартина

AMZU:

4.05

FSKAX:

10.92

Индекс Язвы

AMZU:

13.18%

FSKAX:

2.15%

Дневная вол-ть

AMZU:

53.40%

FSKAX:

13.12%

Макс. просадка

AMZU:

-55.59%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

AMZU:

-13.81%

FSKAX:

-4.32%

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -0.43%.


AMZU

С начала года

-2.05%

1 месяц

-9.68%

6 месяцев

14.43%

1 год

54.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSKAX

С начала года

-0.43%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

4.09%

1 год

23.43%

5 лет

13.13%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZU и FSKAX

AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


График комиссии AMZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.06%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZU и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZU
Ранг риск-скорректированной доходности AMZU, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZU c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZU, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.001.79
Коэффициент Сортино AMZU, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.572.40
Коэффициент Омега AMZU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.33
Коэффициент Кальмара AMZU, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.442.73
Коэффициент Мартина AMZU, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.0510.92
AMZU
FSKAX

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.00
1.79
AMZU
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и FSKAX

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности FSKAX в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares
3.87%3.79%3.38%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.19%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок AMZU и FSKAX

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-13.81%
-4.32%
AMZU
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и FSKAX

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
14.95%
4.73%
AMZU
FSKAX