Сравнение AMZU с AMZZ
AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. AMZU is passively managed, while AMZZ is actively managed. Over the past year, AMZU returned 30.36% vs 35.00% for AMZZ. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. AMZU charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for AMZZ.
Доходность
Сравнение доходности AMZU и AMZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZU показывает доходность 21.27%, что значительно ниже, чем у AMZZ с доходностью 23.76%.
AMZU
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 20.16%
- 6 месяцев
- 21.03%
- С начала года
- 21.27%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.76%
AMZZ
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 20.91%
- 6 месяцев
- 22.86%
- С начала года
- 23.76%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $167.49M | $128.16M | $120.39M | |
| $10.01M | $6.92M | $6.17M |
Сравнение доходности по годам AMZU и AMZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 21.27% | -11.59% | 33.60% |
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 23.76% | -8.94% | 34.95% |
Correlation
The correlation between AMZU and AMZZ is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between AMZU and AMZZ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AMZU и AMZZ
Секторы
AMZU
AMZZ
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZU
AMZZ
Сырьевые материалы
AMZU
-
AMZZ
-
Коммуникационные услуги
AMZU
-
AMZZ
-
Потребительский защитный сектор
AMZU
-
AMZZ
-
Энергетика
AMZU
-
AMZZ
-
Финансовые услуги
AMZU
-
AMZZ
-
Здравоохранение
AMZU
-
AMZZ
-
Промышленность
AMZU
-
AMZZ
-
Недвижимость
AMZU
-
AMZZ
-
Технологии
AMZU
-
AMZZ
-
Коммунальные услуги
AMZU
-
AMZZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZU vs. AMZZ — Ранг доходности на риск
AMZU
AMZZ
Сравнение AMZU c AMZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZU | AMZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 1.69 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZU и AMZZ
Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, примерно равная максимальной просадке AMZZ в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и AMZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZU | AMZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -55.28% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -41.97% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -7.87% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -20.38% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.22% | 20.75% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZU и AMZZ
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) имеют волатильность 32.95% и 33.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZU | AMZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.95% | 33.04% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.83% | 52.55% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.73% | 68.49% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.46% | 66.08% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.46% | 66.08% | -4.62% |
Сравнение комиссий AMZU и AMZZ
AMZU берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMZZ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZU и AMZZ
Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 4.81% | 6.12% | 3.79% | 3.37% | 0.50% |
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, AMZU and AMZZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMZZ has higher volatility (33.04%) compared to AMZU (32.95%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs AMZZ's -55.28%.
On 1-year performance, AMZZ leads with 35.00% vs 30.36% for AMZU. On fees, AMZU is cheaper at 0.99% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZZ has performed better with a 35.00% return vs 30.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZU is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for AMZZ.
AMZU has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 0.00% for AMZZ.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for AMZU and 1.15% for AMZZ.
AMZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZU и AMZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор