PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZU с AMZZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZU с AMZZ

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ).

AMZU и AMZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. AMZZ - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZU или AMZZ.

Корреляция

Корреляция между AMZU и AMZZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMZU и AMZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.79%
-10.20%
AMZU
AMZZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZU:

-0.24

AMZZ:

-0.21

Коэф-т Сортино

AMZU:

0.10

AMZZ:

0.16

Коэф-т Омега

AMZU:

1.01

AMZZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

AMZU:

-0.29

AMZZ:

-0.25

Коэф-т Мартина

AMZU:

-0.74

AMZZ:

-0.65

Индекс Язвы

AMZU:

21.67%

AMZZ:

21.57%

Дневная вол-ть

AMZU:

66.83%

AMZZ:

67.24%

Макс. просадка

AMZU:

-55.59%

AMZZ:

-55.28%

Текущая просадка

AMZU:

-46.28%

AMZZ:

-46.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMZU показывает доходность -35.51%, а AMZZ немного выше – -35.10%.

AMZU

С начала года

-35.51%

1 месяц

-10.08%

6 месяцев

-19.54%

1 год

-12.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZZ

С начала года

-35.10%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

-18.64%

1 год

-10.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMZU и AMZZ

AMZU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии AMZZ в 1.15%.

AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF
График комиссии AMZZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZZ: 1.15%
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares
График комиссии AMZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZU: 1.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZU и AMZZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг риск-скорректированной доходности AMZU, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
AMZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AMZZ, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZU c AMZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMZU, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZU: -0.24
AMZZ: -0.21
Коэффициент Сортино AMZU, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZU: 0.10
AMZZ: 0.16
Коэффициент Омега AMZU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMZU: 1.01
AMZZ: 1.02
Коэффициент Кальмара AMZU, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZU: -0.29
AMZZ: -0.25
Коэффициент Мартина AMZU, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZU: -0.74
AMZZ: -0.65

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZZ равному -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и AMZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.20Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
-0.24
-0.21
AMZU
AMZZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и AMZZ

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		5.87%3.79%3.38%0.50%
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZU и AMZZ

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, примерно равная максимальной просадке AMZZ в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и AMZZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.28%
-46.07%
AMZU
AMZZ

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и AMZZ

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) имеют волатильность 37.93% и 38.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.93%
38.11%
AMZU
AMZZ