PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZU с AMZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZU с AMZZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. AMZU is passively managed, while AMZZ is actively managed. Over the past year, AMZU returned 23.24% vs 27.05% for AMZZ. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. AMZU charges 1.06%/yr vs 1.15%/yr for AMZZ.

Доходность

Сравнение доходности AMZU и AMZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у AMZZ с доходностью 12.72%.

AMZU

1 день
2.96%
1 месяц
-15.04%
С начала года
11.24%
6 месяцев
11.82%
1 год
23.24%
3 года*
25.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZZ

1 день
3.00%
1 месяц
-15.12%
С начала года
12.72%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZU и AMZZ

2026 (YTD)20252024
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		11.24%-11.59%33.68%
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		12.72%-8.94%38.36%

Correlation

The correlation between AMZU and AMZZ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

1.00

The correlation between AMZU and AMZZ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMZU и AMZZ

Секторы
AMZU
AMZZ

Потребительский циклический сектор

100.0%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZU
100.0%
AMZZ
66.7%

Сырьевые материалы

AMZU

-

AMZZ

-

Коммуникационные услуги

AMZU

-

AMZZ

-

Потребительский защитный сектор

AMZU

-

AMZZ

-

Энергетика

AMZU

-

AMZZ

-

Финансовые услуги

AMZU

-

AMZZ

-

Здравоохранение

AMZU

-

AMZZ

-

Промышленность

AMZU

-

AMZZ

-

Недвижимость

AMZU

-

AMZZ

-

Технологии

AMZU

-

AMZZ

-

Коммунальные услуги

AMZU

-

AMZZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

Часто сравнивают с AMZU:
AMZU с AMZNAMZU с FSKAXAMZU с SCHGAMZU с AAPUAMZU с TECLAMZU с FNGUAMZU с RKLB
Часто сравнивают с AMZZ:
AMZZ с AMZNAMZZ с AMZYAMZZ с NVDAAMZZ с TQQQAMZZ с NVDXAMZZ с GGLLAMZZ с FNGO

Доходность на риск

AMZU vs. AMZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг доходности на риск AMZU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AMZZ
Ранг доходности на риск AMZZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZU c AMZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZUAMZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.46

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.03

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

0.65

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

1.46

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZU vs. AMZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZZ равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и AMZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZUAMZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.28

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AMZU и AMZZ

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, примерно равная максимальной просадке AMZZ в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и AMZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZUAMZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-55.28%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.98%

-41.97%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.07%

-15.56%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.91%

-20.20%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.94%

18.52%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и AMZZ

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) имеют волатильность 14.79% и 14.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZUAMZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.79%

14.92%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

40.53%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.84%

59.71%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.15%

62.79%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.15%

62.79%

-3.64%

Сравнение комиссий AMZU и AMZZ

AMZU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии AMZZ в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и AMZZ

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, тогда как AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		5.46%6.12%3.79%3.37%0.50%
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, AMZU and AMZZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMZZ has higher volatility (14.92%) compared to AMZU (14.79%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs AMZZ's -55.28%.

On 1-year performance, AMZZ leads with 27.05% vs 23.24% for AMZU. On fees, AMZU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, AMZU has been the lower-risk option at 14.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZZ has performed better with a 27.05% return vs 23.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.15% for AMZZ.

AMZU has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.00% for AMZZ.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.06% for AMZU and 1.15% for AMZZ.

AMZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZU и AMZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор