PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZU с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZU с FNGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - AMZU tracks the Amazon.com, Inc. (150%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, AMZU returned 23.24% vs 52.63% for FNGU. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZU charges 1.06%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности AMZU и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 27.32%.

AMZU

1 день
2.96%
1 месяц
-15.04%
С начала года
11.24%
6 месяцев
11.82%
1 год
23.24%
3 года*
25.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZU и FNGU

2026 (YTD)2025
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		11.24%-12.34%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%

Correlation

The correlation between AMZU and FNGU is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.70

The correlation between AMZU and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMZU и FNGU

Секторы
AMZU
FNGU

Потребительский циклический сектор

100.0%
9.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

60.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZU
100.0%
FNGU
9.6%

Сырьевые материалы

AMZU

-

FNGU

-

Коммуникационные услуги

AMZU

-

FNGU
29.8%

Потребительский защитный сектор

AMZU

-

FNGU

-

Энергетика

AMZU

-

FNGU

-

Финансовые услуги

AMZU

-

FNGU

-

Здравоохранение

AMZU

-

FNGU

-

Промышленность

AMZU

-

FNGU

-

Недвижимость

AMZU

-

FNGU

-

Технологии

AMZU

-

FNGU
60.6%

Коммунальные услуги

AMZU

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с AMZU:
AMZU с AMZZAMZU с AMZNAMZU с FSKAXAMZU с SCHGAMZU с AAPUAMZU с TECLAMZU с RKLB
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

AMZU vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг доходности на риск AMZU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZU c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZUFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.91

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.49

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

0.89

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

2.15

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZU vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZUFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.91

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.05

Просадки

Сравнение просадок AMZU и FNGU

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZUFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-60.84%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.98%

-59.55%

+16.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.07%

-11.04%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.91%

-22.03%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.94%

24.58%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и FNGU

Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) составляет 14.79%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что AMZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZUFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.79%

18.24%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

45.27%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.84%

57.86%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.15%

78.70%

-19.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.15%

78.70%

-19.55%

Сравнение комиссий AMZU и FNGU

AMZU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и FNGU

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		5.46%6.12%3.79%3.37%0.50%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMZU and FNGU have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (18.24%) compared to AMZU (14.79%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs FNGU's -60.84%.

On 1-year performance, FNGU leads with 52.63% vs 23.24% for AMZU. On fees, AMZU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, AMZU has been the lower-risk option at 14.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 52.63% return vs 23.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

AMZU has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.00% for FNGU.

AMZU tracks Amazon.com, Inc. (150%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.06% for AMZU and 2.60% for FNGU.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZU и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор