PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZU с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZU с FNGU

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

AMZU и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZU или FNGU.

Корреляция

Корреляция между AMZU и FNGU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZU и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZU:

-0.03

FNGU:

0.22

Коэф-т Сортино

AMZU:

0.40

FNGU:

0.95

Коэф-т Омега

AMZU:

1.05

FNGU:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMZU:

-0.08

FNGU:

0.32

Коэф-т Мартина

AMZU:

-0.19

FNGU:

0.74

Индекс Язвы

AMZU:

23.73%

FNGU:

27.52%

Дневная вол-ть

AMZU:

68.84%

FNGU:

93.21%

Макс. просадка

AMZU:

-55.59%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

AMZU:

-37.20%

FNGU:

-37.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMZU показывает доходность -24.62%, а FNGU немного ниже – -25.65%.

AMZU

С начала года

-24.62%

1 месяц

21.49%

6 месяцев

-8.43%

1 год

-2.07%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-25.65%

1 месяц

33.10%

6 месяцев

-14.75%

1 год

22.78%

3 года

73.69%

5 лет

41.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий AMZU и FNGU

AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZU и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг риск-скорректированной доходности AMZU, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZU c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и FNGU

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		5.02%3.79%3.38%0.50%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZU и FNGU

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и FNGU

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 17.05%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...