Сравнение AMZU с FNGU
AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - AMZU tracks the Amazon.com, Inc. (150%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, AMZU returned -6.41% vs 4.83% for FNGU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZU charges 1.06%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности AMZU и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZU показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -5.42%.
AMZU
- 1 день
- -6.16%
- 1 месяц
- -28.13%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -6.41%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -23.18%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZU и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | -12.21% | -15.31% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | -5.42% | 3.02% |
Correlation
The correlation between AMZU and FNGU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between AMZU and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AMZU и FNGU
Секторы
AMZU
FNGU
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZU
FNGU
Сырьевые материалы
AMZU
-
FNGU
-
Коммуникационные услуги
AMZU
-
FNGU
Потребительский защитный сектор
AMZU
-
FNGU
-
Энергетика
AMZU
-
FNGU
-
Финансовые услуги
AMZU
-
FNGU
-
Здравоохранение
AMZU
-
FNGU
-
Промышленность
AMZU
-
FNGU
-
Недвижимость
AMZU
-
FNGU
-
Технологии
AMZU
-
FNGU
Коммунальные услуги
AMZU
-
FNGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZU vs. FNGU — Ранг доходности на риск
AMZU
FNGU
Сравнение AMZU c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZU | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.08 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 0.19 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZU и FNGU
Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZU | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -61.30% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -59.55% | +16.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.34% | -33.91% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -22.34% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.87% | 25.35% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZU и FNGU
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) составляет 21.18%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 31.97%. Это указывает на то, что AMZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZU | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.18% | 31.97% | -10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.91% | 52.55% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.76% | 64.38% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.44% | 80.99% | -21.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.44% | 80.99% | -21.55% |
Сравнение комиссий AMZU и FNGU
AMZU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZU и FNGU
Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 6.65% | 6.12% | 3.79% | 3.37% | 0.50% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZU and FNGU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (31.97%) compared to AMZU (21.18%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs FNGU's -61.30%.
On 1-year performance, FNGU leads with 4.83% vs -6.41% for AMZU. On fees, AMZU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, AMZU has been the lower-risk option at 21.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 4.83% return vs -6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
AMZU has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 0.00% for FNGU.
AMZU tracks Amazon.com, Inc. (150%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.06% for AMZU and 2.60% for FNGU.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZU и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор