Сравнение AMZU с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
AMZU и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMZU и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZU и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | -21.00% | -11.59% | 60.99% | 118.70% | -50.17% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -16.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZU показывает доходность -21.00%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -14.06%.
AMZU
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -21.00%
- 6 месяцев
- -18.04%
- 1 год
- -4.56%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZU и SPXL
AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
AMZU vs. SPXL — Ранг доходности на риск
AMZU
SPXL
Сравнение AMZU c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZU | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.64 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.22 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.07 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 4.25 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.64 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.48 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между AMZU и SPXL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZU и SPXL
Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 7.68% | 6.12% | 3.79% | 3.37% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок AMZU и SPXL
Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -76.86% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -33.42% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.82% | -18.62% | -23.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.25% | -15.85% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.95% | 8.42% | +10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZU и SPXL
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | 16.04% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.13% | 28.52% | +16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.53% | 54.32% | +15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.26% | 50.26% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.26% | 53.36% | +5.90% |