Сравнение AMZU с SOXS
AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - AMZU is a Leveraged Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (200%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZU returned 20.09%/yr vs -84.87%/yr for SOXS. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. AMZU charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности AMZU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZU показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.
AMZU
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- -0.57%
- С начала года
- 5.12%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам AMZU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 5.12% | -11.59% | 60.99% | 118.70% | -49.82% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | -26.76% |
Correlation
The correlation between AMZU and SOXS is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.49 |
The correlation between AMZU and SOXS shifts across timeframes, from -0.49 (all time) to -0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
AMZU
SOXS
Сравнение AMZU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.72 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.98 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -1.41 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZU и SOXS
Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -100.00% | +44.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -97.89% | +54.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.47% | -99.87% | +44.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.57% | -100.00% | +77.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.02% | -92.63% | +70.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 68.36% | -47.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZU и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) составляет 19.90%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что AMZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 59.41% | -39.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 109.76% | -65.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.23% | 126.44% | -64.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.35% | 113.26% | -53.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.35% | 103.02% | -43.67% |
Сравнение комиссий AMZU и SOXS
AMZU берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZU и SOXS
Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 5.55% | 6.12% | 3.79% | 3.37% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
AMZU and SOXS have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to AMZU (19.90%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs SOXS's -100.00%.
On 3-year performance, AMZU leads with 20.09% vs -84.87% for SOXS. On fees, AMZU is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZU has been the lower-risk option at 19.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AMZU has performed better with a 20.09% return vs -84.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZU is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 5.55% for AMZU.
AMZU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. AMZU tracks Amazon.com, Inc. (200%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for AMZU and 1.08% for SOXS.
AMZU currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор