Сравнение AMZU с SOXS
AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - AMZU is a Leveraged Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (150%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZU returned 25.82%/yr vs -86.60%/yr for SOXS. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. AMZU charges 1.06%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности AMZU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZU показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.
AMZU
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
Сравнение доходности по годам AMZU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 11.24% | -11.59% | 60.99% | 118.70% | -50.17% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | -23.01% |
Correlation
The correlation between AMZU and SOXS is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | -0.52 |
The correlation between AMZU and SOXS shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
AMZU
SOXS
Сравнение AMZU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.59 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -1.00 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -1.43 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.96 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.79 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок AMZU и SOXS
Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -100.00% | +44.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -97.68% | +54.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.47% | -99.80% | +44.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.07% | -100.00% | +81.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -92.61% | +70.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.94% | 68.11% | -49.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZU и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) составляет 14.79%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что AMZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.79% | 44.24% | -29.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 84.19% | -43.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.84% | 102.19% | -42.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.15% | 108.21% | -49.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.15% | 100.48% | -41.33% |
Сравнение комиссий AMZU и SOXS
AMZU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZU и SOXS
Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности SOXS в 64.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 5.46% | 6.12% | 3.79% | 3.37% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
AMZU and SOXS have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to AMZU (14.79%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs SOXS's -100.00%.
On 3-year performance, AMZU leads with 25.82% vs -86.60% for SOXS. On fees, AMZU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, AMZU has been the lower-risk option at 14.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AMZU has performed better with a 25.82% return vs -86.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 5.46% for AMZU.
AMZU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. AMZU tracks Amazon.com, Inc. (150%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.06% for AMZU and 1.08% for SOXS.
AMZU currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор