Сравнение AMZU с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
AMZU и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMZU и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZU и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | -21.00% | -11.59% | 60.99% | 118.70% | -50.17% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -25.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZU показывает доходность -21.00%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
AMZU
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -21.00%
- 6 месяцев
- -18.04%
- 1 год
- -4.56%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZU и SOXL
AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
AMZU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
AMZU
SOXL
Сравнение AMZU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZU | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.93 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 2.46 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 4.64 | -4.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 14.09 | -14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.93 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.36 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между AMZU и SOXL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZU и SOXL
Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 7.68% | 6.12% | 3.79% | 3.37% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок AMZU и SOXL
Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -90.46% | +34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -49.26% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.82% | -27.28% | -14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.25% | -35.34% | +13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.95% | 16.23% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZU и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) составляет 19.38%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что AMZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | 38.35% | -18.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.13% | 79.93% | -34.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.53% | 119.50% | -49.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.26% | 105.40% | -46.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.26% | 97.72% | -38.46% |