PortfoliosLab logo
Сравнение AMZU с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZU и VGT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMZU и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
62.46%
AMZU
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZU:

-0.24

VGT:

0.32

Коэф-т Сортино

AMZU:

0.10

VGT:

0.65

Коэф-т Омега

AMZU:

1.01

VGT:

1.09

Коэф-т Кальмара

AMZU:

-0.29

VGT:

0.35

Коэф-т Мартина

AMZU:

-0.74

VGT:

1.19

Индекс Язвы

AMZU:

21.67%

VGT:

8.07%

Дневная вол-ть

AMZU:

66.83%

VGT:

29.91%

Макс. просадка

AMZU:

-55.59%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

AMZU:

-46.28%

VGT:

-14.99%

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность -35.51%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -11.52%.


AMZU

С начала года

-35.51%

1 месяц

-10.08%

6 месяцев

-19.54%

1 год

-12.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-11.52%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-8.55%

1 год

11.66%

5 лет

19.49%

10 лет

18.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZU и VGT

AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии AMZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZU: 1.06%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZU и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZU
Ранг риск-скорректированной доходности AMZU, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZU c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZU, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZU: -0.24
VGT: 0.32
Коэффициент Сортино AMZU, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZU: 0.10
VGT: 0.65
Коэффициент Омега AMZU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMZU: 1.01
VGT: 1.09
Коэффициент Кальмара AMZU, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMZU: -0.29
VGT: 0.35
Коэффициент Мартина AMZU, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZU: -0.74
VGT: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.32
AMZU
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и VGT

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares
5.87%3.79%3.38%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок AMZU и VGT

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.28%
-14.99%
AMZU
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и VGT

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 37.93% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 18.97%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.93%
18.97%
AMZU
VGT