PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZU с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZU с VGT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - AMZU is a Leveraged Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (150%), while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZU returned 15.62%/yr vs 30.31%/yr for VGT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZU charges 1.06%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности AMZU и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.82%.

AMZU

1 день
-6.16%
1 месяц
-28.13%
С начала года
-12.21%
6 месяцев
-13.65%
1 год
-6.41%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
0.30%
1 месяц
-2.07%
С начала года
22.82%
6 месяцев
20.81%
1 год
42.45%
3 года*
30.31%
5 лет*
19.42%
10 лет*
25.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZU и VGT

2026 (YTD)2025202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		-12.21%-11.59%60.99%118.70%-49.82%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.82%21.77%29.30%52.66%-5.50%

Correlation

The correlation between AMZU and VGT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.63

The correlation between AMZU and VGT shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMZU и VGT

Секторы
AMZU
VGT

Потребительский циклический сектор

100.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

98.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZU
100.0%
VGT
0.1%

Сырьевые материалы

AMZU

-

VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

AMZU

-

VGT
0.5%

Потребительский защитный сектор

AMZU

-

VGT

-

Энергетика

AMZU

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

AMZU

-

VGT
0.5%

Здравоохранение

AMZU

-

VGT
0.0%

Промышленность

AMZU

-

VGT
0.4%

Недвижимость

AMZU

-

VGT

-

Технологии

AMZU

-

VGT
98.5%

Коммунальные услуги

AMZU

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с AMZU:
AMZU с AMZZAMZU с AMZNAMZU с FSKAXAMZU с AAPUAMZU с TECLAMZU с SCHGAMZU с FNGU
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

AMZU vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг доходности на риск AMZU: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU: 88
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZU c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZUVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.88

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.41

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.60

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

7.87

-8.19

AMZU vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZU и VGT

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZUVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-54.63%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.98%

-16.40%

-26.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.47%

-27.23%

-28.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.34%

-8.08%

-27.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-7.95%

-14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.87%

5.41%

+14.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и VGT

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 21.18% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZUVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.18%

11.17%

+10.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.91%

18.51%

+25.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.76%

22.66%

+39.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.44%

25.55%

+33.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.44%

24.76%

+34.68%

Сравнение комиссий AMZU и VGT

AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и VGT

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности VGT в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		6.65%6.12%3.79%3.37%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.45%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

AMZU and VGT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZU has higher volatility (21.18%) compared to VGT (11.17%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs VGT's -54.63%.

On 3-year performance, VGT leads with 30.31% vs 15.62% for AMZU. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 11.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VGT has performed better with a 30.31% return vs 15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.06% for AMZU.

AMZU has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 0.45% for VGT.

AMZU is categorized as Leveraged Equities, while VGT is Technology Equities. AMZU tracks Amazon.com, Inc. (150%), while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.06% for AMZU and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZU и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор