Сравнение AMZU с AMZY
AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMZU is a Leveraged Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (150%), while AMZY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. AMZU is passively managed, while AMZY is actively managed. Over the past year, AMZU returned 21.37% vs 14.23% for AMZY. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AMZU charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for AMZY.
Доходность
Сравнение доходности AMZU и AMZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZU показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью 3.56%.
AMZU
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- -16.62%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZU и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 8.04% | -11.59% | 60.99% | 22.03% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 3.56% | 10.39% | 35.28% | 18.31% |
Correlation
The correlation between AMZU and AMZY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between AMZU and AMZY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZU vs. AMZY — Ранг доходности на риск
AMZU
AMZY
Сравнение AMZU c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZU | AMZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 1.81 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZU | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.94 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок AMZU и AMZY
Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и AMZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZU | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -23.70% | -31.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -19.61% | -23.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.42% | -7.53% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -5.32% | -16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.91% | 7.88% | +11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZU и AMZY
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZU | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 6.01% | +8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.64% | 16.09% | +24.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.79% | 23.59% | +36.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.16% | 25.06% | +34.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.16% | 25.06% | +34.10% |
Сравнение комиссий AMZU и AMZY
AMZU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AMZY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZU и AMZY
Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности AMZY в 57.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 5.62% | 6.12% | 3.79% | 3.37% | 0.50% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 57.72% | 52.59% | 47.91% | 9.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AMZU and AMZY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMZU has higher volatility (14.41%) compared to AMZY (6.01%). In terms of maximum drawdown, AMZU dropped -55.59% vs AMZY's -23.70%.
On 1-year performance, AMZU leads with 21.37% vs 14.23% for AMZY. On fees, AMZY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZU has performed better with a 21.37% return vs 14.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for AMZU.
AMZY has the higher dividend yield at 57.72%, compared with 5.62% for AMZU.
AMZU is categorized as Leveraged Equities, while AMZY is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.06% for AMZU and 0.99% for AMZY.
AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZU и AMZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор