Сравнение AMZP с USOY
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, AMZP returned 22.31% vs 31.42% for USOY. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AMZP charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 37.45%.
AMZP
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.05%
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $286.13K | $288.55K | $406.50K | |
| $3.24M | $3.29M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам AMZP и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 11.42% | 9.56% | 12.69% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 37.45% | -7.93% | 6.13% |
Correlation
The correlation between AMZP and USOY is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | -0.05 |
The correlation between AMZP and USOY shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. USOY — Ранг доходности на риск
AMZP
USOY
Сравнение AMZP c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZP | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 3.58 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZP и USOY
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -25.51% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -25.51% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -19.58% | +14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -7.22% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 8.80% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и USOY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP) составляет 15.70%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что AMZP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 16.79% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 32.82% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 35.43% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.49% | 28.47% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 28.47% | +0.02% |
Сравнение комиссий AMZP и USOY
AMZP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и USOY
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, что меньше доходности USOY в 62.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 18.24% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZP and USOY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (16.79%) compared to AMZP (15.70%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, USOY leads with 31.42% vs 22.31% for AMZP. On fees, AMZP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZP has been the lower-risk option at 15.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 31.42% return vs 22.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.27%, compared with 18.24% for AMZP.
AMZP is categorized as Options Trading, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for AMZP and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор