Сравнение AMZP с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
AMZP и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZP и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZP и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -13.27% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.79% | 11.76% | 14.94% | 6.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.79%.
AMZP
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -13.27%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZP и PHEQ
AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
AMZP vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
AMZP
PHEQ
Сравнение AMZP c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZP | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.22 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.82 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.69 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 8.74 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZP | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.22 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.51 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между AMZP и PHEQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и PHEQ
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, что больше доходности PHEQ в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 24.42% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок AMZP и PHEQ
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZP | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -12.55% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -7.85% | -15.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.39% | -2.78% | -16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -1.02% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 1.52% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и PHEQ
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZP | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 2.86% | +7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 4.82% | +17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 10.65% | +21.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 8.78% | +17.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 8.78% | +17.74% |