PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

AMZP и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZP и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZP и MAGS

2026 (YTD)202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-12.57%9.56%37.42%7.73%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%9.11%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

AMZP

1 день
0.81%
1 месяц
1.15%
С начала года
-12.57%
6 месяцев
-8.92%
1 год
8.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий AMZP и MAGS

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

AMZP vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZPMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.97

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.58

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.60

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

5.57

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZP vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZPMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.97

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.36

-0.76

Корреляция

Корреляция между AMZP и MAGS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и MAGS

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.22%, что больше доходности MAGS в 1.66%

TTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.22%22.04%15.15%2.45%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и MAGS

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZPMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-29.91%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-18.62%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.73%

-13.78%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-4.77%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.06%

5.36%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и MAGS

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZPMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

8.50%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

15.51%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

28.70%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

26.28%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

26.28%

+0.22%