PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMZP с KGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AMZP и KGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у KGLD с доходностью -8.41%.


AMZP

1 день
-2.32%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
3.61%
С начала года
4.51%
1 год
11.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KGLD

1 день
-2.02%
1 месяц
-8.57%
6 месяцев
-14.51%
С начала года
-8.41%
1 год
17.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZP и KGLD


Correlation

The correlation between AMZP and KGLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Kurv Gold Enhanced Income ETF

Доходность на риск

AMZP vs. KGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1616
Ранг коэф-та Мартина

KGLD
Ранг доходности на риск KGLD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGLD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGLD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGLD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGLD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c KGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AMZPKGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

0.62

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

1.46

-0.35

AMZP vs. KGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа KGLD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и KGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZP и KGLD

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, примерно равная максимальной просадке KGLD в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и KGLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AMZPKGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-28.32%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-28.32%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-28.32%

+17.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-8.21%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

11.94%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и KGLD

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AMZPKGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

6.56%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.24%

25.12%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.59%

29.04%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

28.71%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

28.71%

-1.52%

Сравнение комиссий AMZP и KGLD

AMZP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и KGLD

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.45%, что больше доходности KGLD в 15.76%


ПозицияTTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
19.45%22.04%15.15%2.45%
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
15.76%4.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AMZP and KGLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZP has higher volatility (10.29%) compared to KGLD (6.56%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs KGLD's -28.32%.

On 1-year performance, KGLD leads with 17.40% vs 11.38% for AMZP. On fees, AMZP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, KGLD has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KGLD has performed better with a 17.40% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.

AMZP has the higher dividend yield at 19.45%, compared with 15.76% for KGLD.

AMZP is categorized as Options Trading, while KGLD is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for AMZP and 1.00% for KGLD.

KGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZP и KGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор