PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с FLJJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

AMZP и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZP и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZP и FLJJ

2026 (YTD)20252024
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%32.90%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-2.00%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью -2.00%.

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.94%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
0.41%
1 год
11.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AUGTFLJJ с AMZYFLJJ с JANW

Сравнение комиссий AMZP и FLJJ

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

AMZP vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZPFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.82

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.69

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

3.07

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

12.91

-12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZP vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZPFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.82

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.71

-1.13

Корреляция

Корреляция между AMZP и FLJJ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и FLJJ

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и FLJJ

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZPFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-6.91%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-3.86%

-19.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.39%

-2.95%

-16.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-0.82%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

0.92%

+8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и FLJJ

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZPFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

2.09%

+8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

3.45%

+18.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

6.41%

+25.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

6.31%

+20.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

6.31%

+20.21%