Сравнение AMZP с EINC
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. AMZP is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, AMZP returned 20.81% vs 26.00% for EINC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. AMZP charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.74%.
AMZP
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 24.74%
- 6 месяцев
- 24.40%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 29.18%
- 5 лет*
- 20.73%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам AMZP и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 5.27% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 24.74% | 7.11% | 42.79% | 2.88% |
Correlation
The correlation between AMZP and EINC is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between AMZP and EINC shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. EINC — Ранг доходности на риск
AMZP
EINC
Сравнение AMZP c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZP | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.31 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 9.18 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZP | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.78 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.04 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок AMZP и EINC
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -87.55% | +60.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -7.89% | -15.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | -5.44% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -44.29% | +38.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 2.85% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и EINC
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.39% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 11.57% | +10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 14.72% | +14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 19.58% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 25.43% | +1.42% |
Сравнение комиссий AMZP и EINC
AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и EINC
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.53%, что больше доходности EINC в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 19.53% | 22.04% | 15.15% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.55% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
Часто задаваемые вопросы
AMZP and EINC have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (8.28%) compared to EINC (6.39%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 26.00% vs 20.81% for AMZP. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 26.00% return vs 20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.
AMZP has the higher dividend yield at 19.53%, compared with 3.55% for EINC.
AMZP is categorized as Options Trading, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Kurv and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for AMZP and 0.45% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор