PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с XYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с XYZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AMZN returned 21.45%/yr vs 22.25%/yr for XYZ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и XYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Block, Inc (XYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у XYZ с доходностью 8.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMZN имеют среднегодовую доходность 21.45%, а акции XYZ немного впереди с 22.25%.

AMZN

1 день
1.51%
1 месяц
-7.22%
С начала года
9.95%
6 месяцев
10.77%
1 год
22.47%
3 года*
26.52%
5 лет*
9.62%
10 лет*
21.45%

XYZ

1 день
1.56%
1 месяц
-0.51%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.99%
1 год
11.01%
3 года*
3.72%
5 лет*
-19.80%
10 лет*
22.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и XYZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		9.95%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
XYZ
Block, Inc		8.91%-23.41%9.88%23.09%-61.09%-25.79%247.89%11.54%61.78%154.37%

Correlation

The correlation between AMZN and XYZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.49

The correlation between AMZN and XYZ shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.76T

XYZ:

$42.36B

EPS

AMZN:

$8.37

XYZ:

$1.31

Коэффициент P/E

AMZN:

30.32

XYZ:

54.14

Коэффициент PEG

AMZN:

0.74

XYZ:

0.01

Коэффициент P/S

AMZN:

3.71

XYZ:

1.78

Коэффициент P/B

AMZN:

6.24

XYZ:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

XYZ:

$24.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

XYZ:

$11.01B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

XYZ:

$2.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

Block, Inc

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с CTASXYZ с VOOXYZ с XYZY

Доходность на риск

AMZN vs. XYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c XYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZNXYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.24

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
0.66

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.28

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

0.65

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN vs. XYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа XYZ равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и XYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZNXYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.24

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.33

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.39

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.31

+0.26

Просадки

Сравнение просадок AMZN и XYZ

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и XYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-86.08%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-39.48%

+17.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-52.96%

+22.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-86.08%

+29.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-86.08%

+29.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-74.84%

+67.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-40.99%

+12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

16.99%

-7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и XYZ

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.43%, в то время как у Block, Inc (XYZ) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

13.37%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

35.04%

-14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

46.53%

-16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.51%

59.97%

-24.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.46%

56.67%

-24.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и XYZ

Ни AMZN, ни XYZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и XYZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
181.52B
6.06B
(AMZN) Общая выручка
(XYZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN и XYZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и Block, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
36.8%
48.0%
Активы портфеля
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

XYZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

XYZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

XYZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN and XYZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYZ has higher volatility (13.37%) compared to AMZN (7.43%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs XYZ's -86.08%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и XYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор