Сравнение AMZN с XLM-USD
AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 60.23%/yr for XLM-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции AMZN уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 20.83% против 60.23% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам AMZN и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
Correlation
The correlation between AMZN and XLM-USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
AMZN
XLM-USD
Сравнение AMZN c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.40 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.57 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и XLM-USD
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -96.21% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -71.19% | +49.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -74.37% | +43.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -83.25% | +27.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -96.21% | +40.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -78.80% | +65.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -72.14% | +43.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 50.48% | -41.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и XLM-USD
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 43.48% | -35.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 59.28% | -38.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 70.60% | -40.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 74.72% | -39.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 112.79% | -80.31% |
Часто задаваемые вопросы
AMZN and XLM-USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs XLM-USD's -96.21%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор