PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с WCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с WCN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) and WCN (Waste Connections, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while WCN operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, AMZN returned 21.42%/yr vs 13.46%/yr for WCN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и WCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Waste Connections, Inc. (WCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у WCN с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции WCN по среднегодовой доходности: 21.42% против 13.46% соответственно.

AMZN

1 день
3.13%
1 месяц
-6.86%
С начала года
6.59%
6 месяцев
10.55%
1 год
15.99%
3 года*
25.16%
5 лет*
7.58%
10 лет*
21.42%

WCN

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-18.06%
3 года*
4.83%
5 лет*
5.91%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и WCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		6.59%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
WCN
Waste Connections, Inc.		-11.24%2.92%15.72%13.47%-2.02%33.80%13.86%23.19%5.47%36.47%

Correlation

The correlation between AMZN and WCN is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г.

0.24

The correlation between AMZN and WCN shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AMZN:

$8.37

WCN:

$5.48

Коэффициент P/E

AMZN:

29.39

WCN:

28.30

Коэффициент PEG

AMZN:

0.71

WCN:

1.34

Коэффициент P/S

AMZN:

3.59

WCN:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

WCN:

$9.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

WCN:

$2.77B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

WCN:

$2.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

Waste Connections, Inc.

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с WCN:
WCN с WMWCN с RSGWCN с GFLWCN с VOOWCN с RELXWCN с CNIWCN с SCHD

Доходность на риск

AMZN vs. WCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WCN
Ранг доходности на риск WCN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c WCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZNWCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.83

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-1.10

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.86

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.84

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

-1.56

+3.29

AMZN vs. WCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа WCN равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и WCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN и WCN

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки WCN в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и WCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNWCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-68.85%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-21.69%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-24.75%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-24.75%

-31.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-31.59%

-24.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.53%

-21.74%

+11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.18%

-8.40%

-19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

11.64%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и WCN

Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNWCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

5.68%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

18.01%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.34%

21.77%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.57%

19.36%

+16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.51%

19.71%

+12.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и WCN

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCN
Waste Connections, Inc.		0.88%0.74%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.20%1.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и WCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
181.52B
2.37B
(AMZN) Общая выручка
(WCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN и WCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и Waste Connections, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
36.8%
0
Активы портфеля
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

WCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

WCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

WCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN and WCN have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (8.70%) compared to WCN (5.68%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs WCN's -68.85%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и WCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор