Сравнение AMZN с TE
AMZN (Amazon.com, Inc) and TE (T1 Energy Inc) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, AMZN returned 23.49%/yr vs 3.48%/yr for TE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и TE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у TE с доходностью 27.25%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
TE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 49.91%
- С начала года
- 27.25%
- 6 месяцев
- 58.88%
- 1 год
- 539.10%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и TE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | -9.80% |
TE T1 Energy Inc | 27.25% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 18.31% |
Correlation
The correlation between AMZN and TE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
TE:
$1.86B
AMZN:
$8.37
TE:
-$2.08
AMZN:
3.48
TE:
8.95
AMZN:
5.87
TE:
7.98
AMZN:
$742.78B
TE:
$168.46M
AMZN:
$348.59B
TE:
$55.58M
AMZN:
$152.71B
TE:
-$161.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. TE — Ранг доходности на риск
AMZN
TE
Сравнение AMZN c TE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и T1 Energy Inc (TE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | TE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.42 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 8.81 | -8.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 20.98 | -19.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и TE
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке TE в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и TE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | TE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -94.09% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -58.59% | +36.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -90.35% | +59.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -47.14% | +33.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -60.23% | +32.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 24.55% | -15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и TE
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у T1 Energy Inc (TE) волатильность равна 52.17%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | TE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 52.17% | -44.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 89.21% | -68.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 128.56% | -98.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 101.24% | -65.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 101.24% | -68.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и TE
Ни AMZN, ни TE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и TE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и T1 Energy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMZN and TE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (52.17%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs TE's -94.09%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и TE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор