Сравнение AMZN с EOSE
AMZN (Amazon.com, Inc) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, AMZN returned 7.35%/yr vs -21.15%/yr for EOSE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -47.12%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -22.95%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 31.73% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 112.65% |
Correlation
The correlation between AMZN and EOSE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
EOSE:
$3.30B
AMZN:
$8.37
EOSE:
-$1.45
AMZN:
3.48
EOSE:
12.40
AMZN:
$742.78B
EOSE:
$160.71M
AMZN:
$348.59B
EOSE:
-$163.73M
AMZN:
$152.71B
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. EOSE — Ранг доходности на риск
AMZN
EOSE
Сравнение AMZN c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 1.16 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и EOSE
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -97.88% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -77.10% | +55.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -87.18% | +56.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -96.77% | +40.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -80.09% | +66.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -72.37% | +44.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 39.66% | -30.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и EOSE
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) волатильность равна 31.08%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 31.08% | -23.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 91.90% | -71.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 115.13% | -85.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 117.06% | -81.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 112.92% | -80.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и EOSE
Ни AMZN, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMZN and EOSE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (31.08%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs EOSE's -97.88%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор