PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с AGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с AGO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) and AGO (Assured Guaranty Ltd.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while AGO operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 13.58%/yr for AGO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и AGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Assured Guaranty Ltd. (AGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у AGO с доходностью -14.12%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции AGO по среднегодовой доходности: 20.83% против 13.58% соответственно.

AMZN

1 день
-1.23%
1 месяц
-10.73%
С начала года
3.35%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.47%
3 года*
23.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
20.83%

AGO

1 день
1.08%
1 месяц
0.94%
С начала года
-14.12%
6 месяцев
-14.45%
1 год
-8.27%
3 года*
13.91%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и AGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		3.35%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
AGO
Assured Guaranty Ltd.		-14.12%1.44%22.08%22.52%26.20%62.33%-33.94%30.12%14.95%-9.03%

Correlation

The correlation between AMZN and AGO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2004 г.

0.27

The correlation between AMZN and AGO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AMZN:

$8.37

AGO:

$11.20

Коэффициент P/E

AMZN:

28.50

AGO:

6.83

Коэффициент PEG

AMZN:

0.69

AGO:

0.06

Коэффициент P/S

AMZN:

3.48

AGO:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

AGO:

$951.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

AGO:

$663.00M

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

AGO:

$500.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

Assured Guaranty Ltd.

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с AGO:
AGO с RLIAGO с NVDAAGO с SPYAGO с KKRAGO с AMRAGO с COSTAGO с VOO

Доходность на риск

AMZN vs. AGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AGO
Ранг доходности на риск AGO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c AGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Assured Guaranty Ltd. (AGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZNAGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.39

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-0.40

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.95

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.43

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

-1.04

+2.33

AMZN vs. AGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа AGO равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и AGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN и AGO

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке AGO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и AGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNAGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-90.18%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-19.84%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-21.83%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-30.23%

-25.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-61.48%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-17.86%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.19%

-19.83%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

8.12%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и AGO

Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Assured Guaranty Ltd. (AGO) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNAGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

5.98%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

16.99%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

21.62%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

27.30%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

33.96%

-1.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и AGO

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGO
Assured Guaranty Ltd.		1.88%1.51%1.38%1.50%1.61%1.75%2.54%1.47%1.67%1.68%1.38%1.82%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и AGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Assured Guaranty Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
181.52B
261.00M
(AMZN) Общая выручка
(AGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN и AGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и Assured Guaranty Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
36.8%
0
Активы портфеля
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

AGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

AGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

AGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 261.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN and AGO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (7.92%) compared to AGO (5.98%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs AGO's -90.18%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и AGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор