PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN.TO с AMZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZN.TO с AMZY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMZN.TO (Amazon.com CDR (CAD Hedged)) is a stock, while AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past year, AMZN.TO returned 19.53% vs 16.81% for AMZY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AMZN.TO и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMZN.TO торгуется в CAD, в то время как AMZY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMZN.TO показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью 6.09%.

AMZN.TO

1 день
1.49%
1 месяц
-7.21%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.53%
1 год
19.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZY

1 день
1.15%
1 месяц
-3.52%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.50%
1 год
16.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN.TO и AMZY

2026 (YTD)2025
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		8.91%-4.32%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		6.09%-1.06%

Correlation

The correlation between AMZN.TO and AMZY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.93

The correlation between AMZN.TO and AMZY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com CDR (CAD Hedged)

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AMZN.TO:
AMZN.TO с AMZNAMZN.TO с AAPLAMZN.TO с MSFT.TOAMZN.TO с BABAAMZN.TO с NVDA.TOAMZN.TO с FIVEAMZN.TO с VFIAX
Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с APLYAMZY с GOOYAMZY с FBYAMZY с CONYAMZY с MSFO

Доходность на риск

AMZN.TO vs. AMZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN.TO
Ранг доходности на риск AMZN.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN.TO c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZN.TOAMZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.71

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.07

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.76

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

1.89

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN.TO vs. AMZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN.TO на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZY равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN.TO и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZN.TOAMZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.06

-0.96

Просадки

Сравнение просадок AMZN.TO и AMZY

Максимальная просадка AMZN.TO за все время составила -30.30%, что больше максимальной просадки AMZY в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.TO и AMZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZN.TOAMZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.30%

-26.30%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-22.14%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-5.70%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-5.88%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

8.92%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN.TO и AMZY

Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что AMZN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZN.TOAMZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.86%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

16.03%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

23.76%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.25%

25.10%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.25%

25.10%

+8.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN.TO и AMZY

AMZN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%.

ПозицияTTM202520242023
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		58.07%52.59%47.91%9.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AMZN.TO and AMZY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN.TO и AMZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор