PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN.TO с AMZY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZN.TO с AMZY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY).

AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZN.TO и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZN.TO и AMZY

2026 (YTD)2025
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		-10.41%-4.32%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		-8.36%-1.06%
Разные валюты инструментов

AMZN.TO торгуется в CAD, в то время как AMZY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMZN.TO показывает доходность -10.41%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью -8.36%.

AMZN.TO

1 день
3.18%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-10.41%
6 месяцев
-6.39%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZY

1 день
2.49%
1 месяц
2.52%
С начала года
-8.36%
6 месяцев
-5.80%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com CDR (CAD Hedged)

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AMZN.TO:
AMZN.TO с AMZNAMZN.TO с AAPLAMZN.TO с BABAAMZN.TO с NVDA.TOAMZN.TO с FIVEAMZN.TO с MSFT.TOAMZN.TO с VFIAX
Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с APLYAMZY с GOOYAMZY с CONYAMZY с FBYAMZY с MSFO

Доходность на риск

AMZN.TO vs. AMZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN.TO
Ранг доходности на риск AMZN.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN.TO c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZN.TOAMZYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.18

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.43

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.19

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

0.48

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN.TO vs. AMZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN.TO на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZY равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN.TO и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZN.TOAMZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.18

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.85

-1.23

Корреляция

Корреляция между AMZN.TO и AMZY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN.TO и AMZY

AMZN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.32%.

TTM202520242023
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		60.32%52.59%47.91%9.90%

Просадки

Сравнение просадок AMZN.TO и AMZY

Максимальная просадка AMZN.TO за все время составила -30.30%, что больше максимальной просадки AMZY в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.TO и AMZY.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZN.TOAMZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.30%

-23.70%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-19.61%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.82%

-15.72%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-5.44%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

7.80%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN.TO и AMZY

Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что AMZN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZN.TOAMZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

7.18%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

18.20%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.19%

27.41%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

25.36%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

25.36%

+8.53%