PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN.TO с AMZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZN.TO с AMZY

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

AMZN.TO (Amazon.com CDR (CAD Hedged)) is a stock, while AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, AMZN.TO returned 7.81% vs 8.55% for AMZY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AMZN.TO и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMZN.TO торгуется в CAD, в то время как AMZY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMZN.TO показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью 3.58%.

AMZN.TO

1 день
2.09%
1 месяц
-5.71%
6 месяцев
4.07%
С начала года
4.07%
1 год
7.81%
3 года*
20.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZY

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.31%
6 месяцев
3.58%
С начала года
3.58%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN.TO и AMZY

2026 (YTD)202520242023
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		4.07%2.80%41.82%17.58%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		3.58%5.35%46.73%18.52%

Correlation

The correlation between AMZN.TO and AMZY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г.

0.91

The correlation between AMZN.TO and AMZY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com CDR (CAD Hedged)

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AMZN.TO:
AMZN.TO с AMZNAMZN.TO с AAPLAMZN.TO с MSFT.TOAMZN.TO с BABAAMZN.TO с NVDA.TOAMZN.TO с FIVEAMZN.TO с VFIAX
Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с APLYAMZY с GOOYAMZY с FBYAMZY с CONYAMZY с MSFO

Доходность на риск

AMZN.TO vs. AMZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN.TO
Ранг доходности на риск AMZN.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN.TO c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZN.TOAMZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.35

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.64

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

0.39

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

0.94

-0.16

AMZN.TO vs. AMZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN.TO на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZY равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN.TO и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN.TO и AMZY

Максимальная просадка AMZN.TO за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки AMZY в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.TO и AMZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZN.TOAMZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-25.56%

-18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-21.93%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.82%

-8.51%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-6.28%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

9.12%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN.TO и AMZY

Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что AMZN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZN.TOAMZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

8.42%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

17.77%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.75%

24.54%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.63%

25.47%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

25.47%

+8.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN.TO и AMZY

AMZN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.33%.

ПозицияTTM202520242023
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		59.33%52.59%47.91%9.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AMZN.TO and AMZY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN.TO и AMZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор