Сравнение AMZN.TO с BABA
AMZN.TO (Amazon.com CDR (CAD Hedged)) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, AMZN.TO returned 19.53% vs 9.05% for BABA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN.TO и BABA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN.TO торгуется в CAD, в то время как BABA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BABA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN.TO показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -12.89%.
AMZN.TO
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -20.27%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам AMZN.TO и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZN.TO Amazon.com CDR (CAD Hedged) | 8.91% | -4.32% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -12.89% | 44.01% |
Correlation
The correlation between AMZN.TO and BABA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN.TO vs. BABA — Ранг доходности на риск
AMZN.TO
BABA
Сравнение AMZN.TO c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN.TO | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.24 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 0.47 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN.TO | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.21 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.13 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN.TO и BABA
Максимальная просадка AMZN.TO за все время составила -30.30%, что меньше максимальной просадки BABA в -79.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.TO и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN.TO | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.30% | -79.43% | +49.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -37.15% | +15.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -55.88% | +48.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -35.33% | +24.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 19.47% | -10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN.TO и BABA
Текущая волатильность для Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) составляет 7.60%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что AMZN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN.TO | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 14.66% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 28.35% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 43.32% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.25% | 49.86% | -16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.25% | 42.00% | -8.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN.TO и BABA
AMZN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZN.TO Amazon.com CDR (CAD Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.59% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN.TO и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR (CAD Hedged) и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMZN.TO and BABA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN.TO и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор