PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN.TO с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN.TO с BABA

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

AMZN.TO (Amazon.com CDR (CAD Hedged)) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, AMZN.TO returned 20.74%/yr vs 9.25%/yr for BABA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN.TO и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMZN.TO торгуется в CAD, в то время как BABA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BABA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMZN.TO показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -31.28%.

AMZN.TO

1 день
2.09%
1 месяц
-5.71%
6 месяцев
4.07%
С начала года
4.07%
1 год
7.81%
3 года*
20.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

BABA

1 день
-1.80%
1 месяц
-23.81%
6 месяцев
-31.28%
С начала года
-31.28%
1 год
-8.68%
3 года*
9.25%
5 лет*
-11.72%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN.TO и BABA

2026 (YTD)2025202420232022
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		4.07%2.80%41.82%78.72%-28.29%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-31.28%67.77%21.23%-12.95%-8.60%

Correlation

The correlation between AMZN.TO and BABA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com CDR (CAD Hedged)

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с AMZN.TO:
AMZN.TO с AMZNAMZN.TO с AAPLAMZN.TO с MSFT.TOAMZN.TO с NVDA.TOAMZN.TO с FIVEAMZN.TO с AMZYAMZN.TO с VFIAX
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ

Доходность на риск

AMZN.TO vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN.TO
Ранг доходности на риск AMZN.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN.TO c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZN.TOBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.20

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.01

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.18

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

-0.39

+1.17

AMZN.TO vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN.TO на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа BABA равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN.TO и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN.TO и BABA

Максимальная просадка AMZN.TO за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки BABA в -79.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.TO и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZN.TOBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-79.42%

+35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-48.52%

+26.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.29%

-48.52%

+17.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.82%

-65.32%

+53.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-35.46%

+23.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

22.58%

-12.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN.TO и BABA

Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что AMZN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZN.TOBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

7.95%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

29.68%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.75%

43.83%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.63%

51.69%

-18.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

43.83%

-10.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN.TO и BABA

AMZN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM202520242023
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.09%1.36%1.96%1.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN.TO и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR (CAD Hedged) и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
35.15B
(AMZN.TO) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AMZN.TO значения в CAD, BABA значения в CNY

Часто задаваемые вопросы

AMZN.TO and BABA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN.TO и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор