PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN.TO с MSFT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMZN.TO с MSFT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO).

Доходность

Сравнение доходности AMZN.TO и MSFT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZN.TO и MSFT.TO

2026 (YTD)2025
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		-10.41%-4.32%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-23.67%15.12%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, AMZN.TO показывает доходность -10.41%, что значительно выше, чем у MSFT.TO с доходностью -23.67%.

AMZN.TO

1 день
3.18%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-10.41%
6 месяцев
-6.39%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-23.67%
6 месяцев
-29.13%
1 год
-2.97%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com CDR (CAD Hedged)

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с AMZN.TO:
AMZN.TO с AMZNAMZN.TO с AAPLAMZN.TO с BABAAMZN.TO с NVDA.TOAMZN.TO с FIVEAMZN.TO с AMZYAMZN.TO с VFIAX
Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с NVDA.NEOMSFT.TO с META.TO

Доходность на риск

AMZN.TO vs. MSFT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN.TO
Ранг доходности на риск AMZN.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN.TO c MSFT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZN.TOMSFT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.11

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.03

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.12

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

-0.31

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN.TO vs. MSFT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN.TO на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа MSFT.TO равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN.TO и MSFT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZN.TOMSFT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.11

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.18

-0.55

Корреляция

Корреляция между AMZN.TO и MSFT.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN.TO и MSFT.TO

AMZN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20252024202320222021
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.95%0.71%0.73%0.75%1.07%0.18%

Просадки

Сравнение просадок AMZN.TO и MSFT.TO

Максимальная просадка AMZN.TO за все время составила -30.30%, что меньше максимальной просадки MSFT.TO в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.TO и MSFT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZN.TOMSFT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.30%

-37.95%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-34.43%

+12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.82%

-32.18%

+13.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-11.89%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

12.81%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN.TO и MSFT.TO

Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что AMZN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZN.TOMSFT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

6.62%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

19.23%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.19%

26.66%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

27.03%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

27.03%

+6.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN.TO и MSFT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR (CAD Hedged) и Microsoft CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(AMZN.TO) Общая выручка
(MSFT.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию