PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN.TO с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMZN.TO с AAPL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности AMZN.TO и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZN.TO и AAPL

2026 (YTD)2025
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		-10.41%-4.32%
AAPL
Apple Inc		-5.30%12.67%
Разные валюты инструментов

AMZN.TO торгуется в CAD, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, AMZN.TO показывает доходность -10.41%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.30%.

AMZN.TO

1 день
3.18%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-10.41%
6 месяцев
-6.39%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
2.79%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-0.23%
1 год
10.93%
3 года*
17.12%
5 лет*
18.62%
10 лет*
26.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com CDR (CAD Hedged)

Apple Inc

Часто сравнивают с AMZN.TO:
AMZN.TO с AMZNAMZN.TO с BABAAMZN.TO с NVDA.TOAMZN.TO с FIVEAMZN.TO с MSFT.TOAMZN.TO с AMZYAMZN.TO с VFIAX
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

AMZN.TO vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN.TO
Ранг доходности на риск AMZN.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN.TO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZN.TOAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.35

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.73

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.59

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

1.49

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN.TO vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN.TO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN.TO и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZN.TOAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

1.10

-1.47

Корреляция

Корреляция между AMZN.TO и AAPL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN.TO и AAPL

AMZN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок AMZN.TO и AAPL

Максимальная просадка AMZN.TO за все время составила -30.30%, что меньше максимальной просадки AAPL в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.TO и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZN.TOAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.30%

-81.80%

+51.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-22.99%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.82%

-11.24%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-29.71%

+18.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

7.38%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN.TO и AAPL

Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что AMZN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZN.TOAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

5.37%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

15.55%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.19%

31.56%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

26.33%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

27.87%

+6.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN.TO и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR (CAD Hedged) и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00B90.00B100.00B110.00B120.00B130.00B140.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
143.76B
(AMZN.TO) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AMZN.TO значения в CAD, AAPL значения в USD