PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN.TO с FIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMZN.TO с FIVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Five Below, Inc. (FIVE).

Доходность

Сравнение доходности AMZN.TO и FIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Five Below, Inc. (FIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZN.TO и FIVE

2026 (YTD)2025
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		-10.41%-4.32%
FIVE
Five Below, Inc.		22.94%87.98%
Разные валюты инструментов

AMZN.TO торгуется в CAD, в то время как FIVE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FIVE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, AMZN.TO показывает доходность -10.41%, что значительно ниже, чем у FIVE с доходностью 22.94%.

AMZN.TO

1 день
3.18%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-10.41%
6 месяцев
-6.39%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIVE

1 день
3.82%
1 месяц
4.23%
С начала года
22.94%
6 месяцев
47.56%
1 год
194.79%
3 года*
4.51%
5 лет*
5.30%
10 лет*
19.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com CDR (CAD Hedged)

Five Below, Inc.

Часто сравнивают с AMZN.TO:
AMZN.TO с AMZNAMZN.TO с AAPLAMZN.TO с BABAAMZN.TO с NVDA.TOAMZN.TO с MSFT.TOAMZN.TO с AMZYAMZN.TO с VFIAX
Часто сравнивают с FIVE:
FIVE с SPYFIVE с DGFIVE с VOOFIVE с QQQFIVE с DKSFIVE с PEPFIVE с FZROX

Доходность на риск

AMZN.TO vs. FIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN.TO
Ранг доходности на риск AMZN.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FIVE
Ранг доходности на риск FIVE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN.TO c FIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZN.TOFIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

3.52

-3.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

3.44

-2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.61

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

6.47

-6.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

30.08

-29.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN.TO vs. FIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN.TO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FIVE равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN.TO и FIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZN.TOFIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

3.52

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.46

-0.83

Корреляция

Корреляция между AMZN.TO и FIVE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN.TO и FIVE

Ни AMZN.TO, ни FIVE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMZN.TO и FIVE

Максимальная просадка AMZN.TO за все время составила -30.30%, что меньше максимальной просадки FIVE в -73.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.TO и FIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZN.TOFIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.30%

-76.40%

+46.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-31.59%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.82%

-3.27%

-15.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-23.40%

+11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

6.43%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN.TO и FIVE

Текущая волатильность для Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) составляет 9.38%, в то время как у Five Below, Inc. (FIVE) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что AMZN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZN.TOFIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

13.60%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

26.10%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.19%

55.69%

-21.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

46.33%

-12.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

44.88%

-10.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN.TO и FIVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR (CAD Hedged) и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.73B
(AMZN.TO) Общая выручка
(FIVE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AMZN.TO значения в CAD, FIVE значения в USD