Сравнение AMZN.TO с FIVE
AMZN.TO (Amazon.com CDR (CAD Hedged)) and FIVE (Five Below, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AMZN.TO in Internet Retail, FIVE in Specialty Retail. Over the past year, AMZN.TO returned 19.53% vs 61.20% for FIVE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN.TO и FIVE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN.TO торгуется в CAD, в то время как FIVE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FIVE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN.TO показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у FIVE с доходностью 3.43%.
AMZN.TO
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIVE
- 1 день
- -13.70%
- 1 месяц
- -13.43%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 61.20%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 16.94%
Сравнение доходности по годам AMZN.TO и FIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZN.TO Amazon.com CDR (CAD Hedged) | 8.91% | -4.32% |
FIVE Five Below, Inc. | 3.43% | 87.98% |
Correlation
The correlation between AMZN.TO and FIVE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN.TO vs. FIVE — Ранг доходности на риск
AMZN.TO
FIVE
Сравнение AMZN.TO c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN.TO | FIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.94 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 12.32 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN.TO | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.58 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.42 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN.TO и FIVE
Максимальная просадка AMZN.TO за все время составила -30.30%, что меньше максимальной просадки FIVE в -73.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.TO и FIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN.TO | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.30% | -73.25% | +42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -20.90% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -72.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -20.90% | +13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -19.61% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 4.98% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN.TO и FIVE
Текущая волатильность для Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) составляет 7.60%, в то время как у Five Below, Inc. (FIVE) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что AMZN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN.TO | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 19.08% | -11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 29.33% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 39.03% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.25% | 46.86% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.25% | 45.16% | -11.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN.TO и FIVE
Ни AMZN.TO, ни FIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN.TO и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR (CAD Hedged) и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMZN.TO and FIVE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN.TO и FIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор