Сравнение AMZN.TO с FIVE
AMZN.TO (Amazon.com CDR (CAD Hedged)) and FIVE (Five Below, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AMZN.TO in Internet Retail, FIVE in Specialty Retail. Over the past 3 years, AMZN.TO returned 20.74%/yr vs 0.05%/yr for FIVE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN.TO и FIVE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN.TO торгуется в CAD, в то время как FIVE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FIVE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN.TO показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у FIVE с доходностью 0.55%.
AMZN.TO
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIVE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -14.95%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 0.55%
- 1 год
- 44.68%
- 3 года*
- 0.05%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам AMZN.TO и FIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZN.TO Amazon.com CDR (CAD Hedged) | 4.07% | 2.80% | 41.82% | 78.72% | -28.29% |
FIVE Five Below, Inc. | 0.55% | 71.27% | -46.59% | 17.65% | 51.59% |
Correlation
The correlation between AMZN.TO and FIVE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN.TO vs. FIVE — Ранг доходности на риск
AMZN.TO
FIVE
Сравнение AMZN.TO c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN.TO | FIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.76 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 5.76 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN.TO и FIVE
Максимальная просадка AMZN.TO за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки FIVE в -73.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.TO и FIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN.TO | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -73.32% | +29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -25.50% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -72.19% | +40.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -23.60% | +11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -19.71% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 7.78% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN.TO и FIVE
Текущая волатильность для Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) составляет 11.73%, в то время как у Five Below, Inc. (FIVE) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что AMZN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN.TO | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 17.65% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 30.61% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.75% | 39.71% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 48.61% | -14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 46.62% | -12.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN.TO и FIVE
Ни AMZN.TO, ни FIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN.TO и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR (CAD Hedged) и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMZN.TO and FIVE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN.TO и FIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор