Сравнение AMZN.TO с AMZN
AMZN.TO (Amazon.com CDR (CAD Hedged)) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, AMZN.TO returned 20.74%/yr vs 25.98%/yr for AMZN. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AMZN.TO и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN.TO показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 9.14%.
AMZN.TO
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 9.14%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 22.05%
Сравнение доходности по годам AMZN.TO и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZN.TO Amazon.com CDR (CAD Hedged) | 4.07% | 2.80% | 41.82% | 78.72% | -28.29% |
AMZN Amazon.com, Inc | 9.15% | 0.41% | 56.62% | 76.58% | -27.29% |
Correlation
The correlation between AMZN.TO and AMZN is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between AMZN.TO and AMZN has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск
AMZN.TO
AMZN
Сравнение AMZN.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN.TO | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.63 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 1.46 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN.TO и AMZN
Максимальная просадка AMZN.TO за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки AMZN в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.TO и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -63.03% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -24.00% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -31.53% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -9.05% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -15.65% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 10.25% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN.TO и AMZN
Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что AMZN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 10.62% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 22.38% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.75% | 31.04% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 36.14% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 33.20% | +0.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN.TO и AMZN
Ни AMZN.TO, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN.TO и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR (CAD Hedged) и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, AMZN.TO and AMZN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для AMZN.TO и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор