Сравнение AMZN.TO с AMZN
AMZN.TO (Amazon.com CDR (CAD Hedged)) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, AMZN.TO returned 19.53% vs 24.55% for AMZN. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности AMZN.TO и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN.TO показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 11.46%.
AMZN.TO
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 22.45%
Сравнение доходности по годам AMZN.TO и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZN.TO Amazon.com CDR (CAD Hedged) | 8.91% | -4.32% |
AMZN Amazon.com, Inc | 11.46% | -6.26% |
Correlation
The correlation between AMZN.TO and AMZN is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between AMZN.TO and AMZN has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск
AMZN.TO
AMZN
Сравнение AMZN.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN.TO | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 2.47 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.82 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.91 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN.TO и AMZN
Максимальная просадка AMZN.TO за все время составила -30.30%, что меньше максимальной просадки AMZN в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.TO и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.30% | -52.40% | +22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -24.20% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -6.52% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -11.01% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 9.97% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN.TO и AMZN
Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что AMZN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 7.19% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 20.14% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 30.03% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.25% | 34.41% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.25% | 31.53% | +1.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN.TO и AMZN
Ни AMZN.TO, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN.TO и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR (CAD Hedged) и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AMZN.TO and AMZN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для AMZN.TO и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор