PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN.TO с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZN.TO с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZN.TO и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZN.TO и VFIAX

2026 (YTD)2025
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		-9.51%-4.32%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-3.00%9.57%
Разные валюты инструментов

AMZN.TO торгуется в CAD, в то время как VFIAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFIAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMZN.TO показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -3.00%.

AMZN.TO

1 день
1.00%
1 месяц
0.75%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-5.79%
1 год
6.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFIAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-2.30%
1 год
14.13%
3 года*
19.42%
5 лет*
14.09%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com CDR (CAD Hedged)

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AMZN.TO:
AMZN.TO с AMZNAMZN.TO с AAPLAMZN.TO с BABAAMZN.TO с NVDA.TOAMZN.TO с FIVEAMZN.TO с MSFT.TOAMZN.TO с AMZY
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

AMZN.TO vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN.TO
Ранг доходности на риск AMZN.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN.TO c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZN.TOVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.77

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.16

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.27

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

4.77

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN.TO vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN.TO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN.TO и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZN.TOVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.77

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

1.06

-1.41

Корреляция

Корреляция между AMZN.TO и VFIAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN.TO и VFIAX

AMZN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AMZN.TO и VFIAX

Максимальная просадка AMZN.TO за все время составила -30.30%, что больше максимальной просадки VFIAX в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.TO и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZN.TOVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.30%

-55.20%

+24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-12.12%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.01%

-6.24%

-11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-9.46%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

2.52%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN.TO и VFIAX

Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что AMZN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZN.TOVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

5.31%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.96%

9.62%

+12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.18%

18.14%

+16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

15.00%

+18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

16.33%

+17.51%