PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN.TO с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZN.TO с VFIAX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

AMZN.TO (Amazon.com CDR (CAD Hedged)) is a stock, while VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, AMZN.TO returned 20.76%/yr vs 23.29%/yr for VFIAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMZN.TO и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMZN.TO торгуется в CAD, в то время как VFIAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFIAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMZN.TO показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 14.15%.

AMZN.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-2.99%
6 месяцев
6.12%
С начала года
4.10%
1 год
6.45%
3 года*
20.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFIAX

1 день
0.09%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
13.73%
С начала года
14.15%
1 год
26.13%
3 года*
23.29%
5 лет*
16.07%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN.TO и VFIAX

2026 (YTD)2025202420232022
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		4.10%2.80%41.82%78.72%-28.29%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		14.15%12.45%35.55%23.24%2.27%

Correlation

The correlation between AMZN.TO and VFIAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.61

The correlation between AMZN.TO and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com CDR (CAD Hedged)

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AMZN.TO:
AMZN.TO с AMZNAMZN.TO с AAPLAMZN.TO с MSFT.TOAMZN.TO с BABAAMZN.TO с NVDA.TOAMZN.TO с FIVEAMZN.TO с AMZY
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

AMZN.TO vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN.TO
Ранг доходности на риск AMZN.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN.TO c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZN.TOVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
2.08

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.88

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.99

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

11.21

-10.56

AMZN.TO vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN.TO на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN.TO и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN.TO и VFIAX

Максимальная просадка AMZN.TO за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.TO и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZN.TOVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-46.35%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-8.95%

-13.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.29%

-19.38%

-11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-0.15%

-11.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-7.88%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

2.39%

+7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN.TO и VFIAX

Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что AMZN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZN.TOVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

5.25%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.38%

10.38%

+12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.75%

12.89%

+17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

17.97%

+15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.61%

19.14%

+14.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN.TO и VFIAX

AMZN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.06%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

AMZN.TO and VFIAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN.TO и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор